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Asymptotic Theory for Econometricians - Couverture rigide

 
9780127466521: Asymptotic Theory for Econometricians

Synopsis

An econometric estimator is a solution to an optimization problem. This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples.

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9781493308644: Asymptotic Theory for Econometricians

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ISBN 10 :  1493308645 ISBN 13 :  9781493308644
Editeur : Academic Press, 2014
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White, Halbert
Edité par Emerald Publishing Limited, 2000
ISBN 10 : 0127466525 ISBN 13 : 9780127466521
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Halbert White
Edité par Academic Press Inc Okt 2000, 2000
ISBN 10 : 0127466525 ISBN 13 : 9780127466521
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Buch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. An econometric estimator is a solution to an optimization problem; that is, a problem that requires a body of techniques to determine a specific solution in a defined set of possible alternatives that best satisfies a selected object function or set of constraints. Thus, this highly mathematical book investigates situations concerning large numbers, in which the assumptions of the classical linear model fail. Economists, of course, face these situations often.Key Features Completely revised Chapter Seven on functional central limit theory and its applications, specifically unit root regression, spurious regression, and regression with cointegrated processes Updated material on: Central limit theory Asymptotically efficient instrumental variables estimation Estimation of asymptotic covariance matrices Efficient estimation with estimated error covariance matrices Efficient IV estimation 280 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9780127466521

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Buch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. An econometric estimator is a solution to an optimization problem; that is, a problem that requires a body of techniques to determine a specific solution in a defined set of possible alternatives that best satisfies a selected object function or set of constraints. Thus, this highly mathematical book investigates situations concerning large numbers, in which the assumptions of the classical linear model fail. Economists, of course, face these situations often.Key Features Completely revised Chapter Seven on functional central limit theory and its applications, specifically unit root regression, spurious regression, and regression with cointegrated processes Updated material on: Central limit theory Asymptotically efficient instrumental variables estimation Estimation of asymptotic covariance matrices Efficient estimation with estimated error covariance matrices Efficient IV estimation. N° de réf. du vendeur 9780127466521

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Etat : New. An econometric estimator is a solution to an optimization problem. This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. Series: Economic Theory, Econometrics, and Mathematical Economics. Num Pages: 264 pages. BIC Classification: KCH. Category: (P) Professional & Vocational. Dimension: 238 x 162 x 22. Weight in Grams: 518. . 2000. Revised ed. Hardcover. . . . . N° de réf. du vendeur V9780127466521

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Vendeur : GreatBookPrices, Columbia, MD, Etats-Unis

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White Halbert
Edité par Elsevier, 2000
ISBN 10 : 0127466525 ISBN 13 : 9780127466521
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Edité par Elsevier, 2000
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Vendeur : Books Puddle, New York, NY, Etats-Unis

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