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Asymptotic Theory for Econometricians - Couverture rigide

White, Halbert

 
9780127466521: Asymptotic Theory for Econometricians
Couverture rigide
ISBN 10 : 0127466525 ISBN 13 : 9780127466521
Editeur : Academic Press Inc, 2000

Synopsis

An econometric estimator is a solution to an optimization problem. This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples.

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  • ÉditeurAcademic Press Inc
  • Date d'édition2000
  • ISBN 10 0127466525
  • ISBN 13 9780127466521
  • ReliureRelié
  • Langueanglais
  • Numéro d'édition2
  • Nombre de pages264
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9781493308644: Asymptotic Theory for Econometricians

Edition présentée

ISBN 10 :  1493308645 ISBN 13 :  9781493308644
Editeur : Academic Press, 2014
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White, Halbert
Edité par Emerald Publishing Limited, 2000
ISBN 10 : 0127466525 ISBN 13 : 9780127466521
Ancien ou d'occasion Couverture rigide

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ISBN 10 : 0127466525 ISBN 13 : 9780127466521
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Edité par Academic Press Inc Okt 2000, 2000
ISBN 10 : 0127466525 ISBN 13 : 9780127466521
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Buch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. An econometric estimator is a solution to an optimization problem; that is, a problem that requires a body of techniques to determine a specific solution in a defined set of possible alternatives that best satisfies a selected object function or set of constraints. Thus, this highly mathematical book investigates situations concerning large numbers, in which the assumptions of the classical linear model fail. Economists, of course, face these situations often.Key Features Completely revised Chapter Seven on functional central limit theory and its applications, specifically unit root regression, spurious regression, and regression with cointegrated processes Updated material on: Central limit theory Asymptotically efficient instrumental variables estimation Estimation of asymptotic covariance matrices Efficient estimation with estimated error covariance matrices Efficient IV estimation 280 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9780127466521

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Buch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. An econometric estimator is a solution to an optimization problem; that is, a problem that requires a body of techniques to determine a specific solution in a defined set of possible alternatives that best satisfies a selected object function or set of constraints. Thus, this highly mathematical book investigates situations concerning large numbers, in which the assumptions of the classical linear model fail. Economists, of course, face these situations often.Key Features Completely revised Chapter Seven on functional central limit theory and its applications, specifically unit root regression, spurious regression, and regression with cointegrated processes Updated material on: Central limit theory Asymptotically efficient instrumental variables estimation Estimation of asymptotic covariance matrices Efficient estimation with estimated error covariance matrices Efficient IV estimation. N° de réf. du vendeur 9780127466521

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ISBN 10 : 0127466525 ISBN 13 : 9780127466521
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Vendeur : moluna, Greven, Allemagne

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Etat : New. This book provides the tools and concepts necessary to study the behavior of econometric estimators and test statistics in large samples. An econometric estimator is a solution to an optimization problem that is, a problem that requires a body of technique. N° de réf. du vendeur 897396786

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Vendeur : THE SAINT BOOKSTORE, Southport, Royaume-Uni

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Edité par Elsevier, 2000
ISBN 10 : 0127466525 ISBN 13 : 9780127466521
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Vendeur : Majestic Books, Hounslow, Royaume-Uni

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Vendeur : Ria Christie Collections, Uxbridge, Royaume-Uni

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