Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to Computational Finance - Couverture rigide

Tavella, Domingo

 
9780471394471: Quantitative Methods in Derivatives Pricing: An Introduction to Computational Finance
Couverture rigide
ISBN 10 : 0471394475 ISBN 13 : 9780471394471
Editeur : John Wiley & Sons Inc, 2002

Synopsis

Ein Buch für erfahrene Experten auf dem Gebiet der Kreditderivate. "Credit Derivatives Pricing" erläutert Theorien und Methoden zur Ermittlung des Kreditrisikos und zur Preisbildung bei Kreditderivaten. Darüber hinaus enthält es zur Vertiefung der Kenntnisse einen umfassenden praktischen Teil. Hier erklärt der Autor - ein erfahrener Consultant und Experte auf dem Gebiet der Kreditderivate - sehr detailliert und anschaulich Anwendungsbeispiele zu den behandelten Theorien und Methoden. "Credit Derivatives Pricing" Ein wichtiges Buch für die tägliche Praxis.

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À propos de l?auteur

DOMINGO A. TAVELLA is President of Octanti Associates, a consulting firm in risk management and financial systems design. He is the founder and Chief Editor of the Journal of Computational Finance and has pioneered the application of advanced numerical techniques in pricing and risk analysis in the financial and insurance industries. Tavella coauthored Pricing Financial Instruments: The Finite Difference Method. He holds a PhD in aeronautical engineering from Stanford University and an MBA in finance from the University of California at Berkeley.

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Éditeur
John Wiley & Sons Inc
Date d'édition
2002
Langue
anglais
ISBN 10 
0471394475
ISBN 13 
9780471394471
Reliure
Relié
Nombre de pages
304
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
non disponible