Interest Rate Modeling. Volume 1: Foundations and Vanilla Models

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9780984422104: Interest Rate Modeling. Volume 1: Foundations and Vanilla Models

Interest Rate Modeling. Volume 1 "The three volumes of Interest rate modeling are aimed primarily at practitioners working in the area of interest rate derivatives, but much of the material is quite general and, we believe, will also hold significant appeal to researchers working in other asset classes. Students and academics interested in financial engineering and applied work will find the material particularly useful for its d Full description

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Andersen, Leif B. G.
Edité par Atlantic Financial Press (2016)
ISBN 10 : 0984422102 ISBN 13 : 9780984422104
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Ria Christie Collections
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Description du livre Atlantic Financial Press, 2016. Paperback. État : New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. N° de réf. du libraire ria9780984422104_lsuk

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Leif B G Andersen
Edité par Atlantic Financial Press (2010)
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Andersen, Leif B. G.; Piterbarg, Vladimir V.
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Leif B G Andersen
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Leif B.G. Andersen,Vladimir V. Piterbarg
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Leif B G Andersen, Vladimir V Piterbarg
Edité par Atlantic Financial Press, United Kingdom (2010)
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Description du livre Atlantic Financial Press, United Kingdom, 2010. Hardback. État : New. 254 x 178 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.The three volumes of Interest Rate Modeling present a comprehensive and up-to-date treatment of techniques and models used in the pricing and risk management of fixed income securities. Written by two leading practitioners and seasoned industry veterans, this unique series combines finance theory, numerical methods, and approximation techniques to provide the reader with an integrated approach to the process of designing and implementing industrial-strength models for fixed income security valuation and hedging. Aiming to bridge the gap between advanced theoretical models and real-life trading applications, the pragmatic, yet rigorous, approach taken in this book will appeal to students, academics, and professionals working in quantitative finance. Volume I provides the theoretical and computational foundations for the series, emphasizing the construction of efficient grid- and simulation-based methods for contingent claims pricing. The second part of Volume I is dedicated to local-stochastic volatility modeling and to the construction of vanilla models for individual swap and Libor rates. Although the focus is eventually turned toward fixed income securities, much of the material in this volume applies to generic financial markets and will be of interest to anybody working in the general area of asset pricing. N° de réf. du libraire APC9780984422104

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Leif B G Andersen, Vladimir V Piterbarg
Edité par Atlantic Financial Press, United Kingdom (2010)
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Description du livre Atlantic Financial Press, United Kingdom, 2010. Hardback. État : New. 254 x 178 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****. The three volumes of Interest Rate Modeling present a comprehensive and up-to-date treatment of techniques and models used in the pricing and risk management of fixed income securities. Written by two leading practitioners and seasoned industry veterans, this unique series combines finance theory, numerical methods, and approximation techniques to provide the reader with an integrated approach to the process of designing and implementing industrial-strength models for fixed income security valuation and hedging. Aiming to bridge the gap between advanced theoretical models and real-life trading applications, the pragmatic, yet rigorous, approach taken in this book will appeal to students, academics, and professionals working in quantitative finance. Volume I provides the theoretical and computational foundations for the series, emphasizing the construction of efficient grid- and simulation-based methods for contingent claims pricing. The second part of Volume I is dedicated to local-stochastic volatility modeling and to the construction of vanilla models for individual swap and Libor rates. Although the focus is eventually turned toward fixed income securities, much of the material in this volume applies to generic financial markets and will be of interest to anybody working in the general area of asset pricing. N° de réf. du libraire APC9780984422104

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Andersen, Leif B. G.
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Leif B G Andersen; Vladimir V Piterbarg
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(Valley Stream, NY, Etats-Unis)
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Vladimir V. Piterbarg
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Description du livre Atlantic Financial Press. Hardcover. État : New. Hardcover. 492 pages. Dimensions: 9.3in. x 6.2in. x 1.3in.Table of contents for all three volumes (full details at andersen-piterbarg-book. com)Volume I. Foundations and Vanilla Models Part I. Foundations Introduction toArbitrage Pricing Theory Finite Difference MethodsMonte Carlo MethodsFundamentals of Interest Rate ModellingFixed Income Instruments Part II. Vanilla ModelsYield Curve Construction and Risk ManagementVanilla Models with Local VolatilityVanilla Models with Stochastic Volatility I Vanilla Models with Stochastic Volatility II Volume II. Term Structure Models Part III. Term Structure Models One-Factor Short Rate Models IOne-Factor Short Rate Models IIMulti-Factor Short Rate ModelsThe Quasi-Gaussian Model with Local and Stochastic VolatilityThe Libor Market Model IThe Libor Market Model IIVolume III. Products and Risk Management Part IV. ProductsSingle-Rate Vanilla DerivativesMulti-Rate Vanilla DerivativesCallable Libor ExoticsBermudan Swaptions TARNs, Volatility Swaps, and Other Derivatives Out-of-Model Adjustments Part V. Risk management Fundamentals of Risk Management Payoff Smoothing and Related Methods Pathwise Differentiation Importance Sampling and Control Variates Vegas in Libor Market Models Appendix Markovian Projection This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Hardcover. N° de réf. du libraire 9780984422104

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