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- ÉditeurSpringer
- Date d'édition2017
- ISBN 10 1493972545
- ISBN 13 9781493972548
- ReliureRelié
- Langueanglais
- Numéro d'édition1
- Nombre de pages404
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Backward Stochastic Differential Equations : From Linear to Fully Nonlinear Theory
Edité par
Springer New York, Springer US, 2017
ISBN 10 : 1493972545
ISBN 13 : 9781493972548
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Buch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - This book provides a systematic and accessible approach to stochastic differential equations, backward stochastic differential equations, and their connection with partial differential equations, as well as the recent development of the fully nonlinear theory, including nonlinear expectation, second order backward stochastic differential equations, and path dependent partial differential equations. Their main applications and numerical algorithms, as well as many exercises, are included. The book focuses on ideas and clarity, with most results having been solved from scratch and most theories being motivated from applications. It can be considered a starting point for junior researchers in the field, and can serve as a textbook for a two-semester graduate course in probability theory and stochastic analysis. It is also accessible for graduate students majoring in financial engineering. N° de réf. du vendeur 9781493972548
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Backward Stochastic Differential Equations : From Linear to Fully Nonlinear Theory
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Backward Stochastic Differenti
Edité par
Springer, 2017
ISBN 10 : 1493972545
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Backward Stochastic Differential Equations : From Linear to Fully Nonlinear Theory
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Springer, 2017
ISBN 10 : 1493972545
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Backward Stochastic Differential Equations (Probability Theory and Stochastic Modelling, 86)
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Backward Stochastic Differential Equations (Probability Theory and Stochastic Modelling, 86)
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Backward Stochastic Differential Equations : From Linear to Fully Nonlinear Theory
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Springer, 2017
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Backward Stochastic Differential Equations
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Springer New York Aug 2017, 2017
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Buch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book provides a systematic and accessible approach to stochastic differential equations, backward stochastic differential equations, and their connection with partial differential equations, as well as the recent development of the fully nonlinear theory, including nonlinear expectation, second order backward stochastic differential equations, and path dependent partial differential equations. Their main applications and numerical algorithms, as well as many exercises, are included. The book focuses on ideas and clarity, with most results having been solved from scratch and most theories being motivated from applications. It can be considered a starting point for junior researchers in the field, and can serve as a textbook for a two-semester graduate course in probability theory and stochastic analysis. It is also accessible for graduate students majoring in financial engineering. 404 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9781493972548
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Backward Stochastic Differential Equations (Probability Theory and Stochastic Modelling, 86)
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Backward Stochastic Differential Equations : From Linear to Fully Nonlinear Theory
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