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Pack comprenant le manuel sur les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps, etc.), le corrigé des exercices et un CD-ROM donnant accès à la dernière version du logiciel DerivaGem. Avec des ressources complémentaires en ligne.
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Biographie de l'auteur :
John Hull est Professeur de finance à la Joseph Rotman School of Management, Université de Toronto, Canada. Il est l'auteur d'un autre manuel qui fait autorité en matière de finance de marché, Options, futures et autres actifs dérivés. Patrick Roger, professeur de finance, docteur en mathématiques appliquées et en sciences de gestion, enseigne les cours de Théorie financière, Finance de Marché, Options et gestion du risque de taux, à l'université de Strasbourg et à l'Ecole de Management de Strasbourg. Il a enseigné le cours de Mathématiques appliquées à la finance à l'université Paris 9 Dauphine pendant plus de vingt ans. Laurent Deville est chargé de recherches CNRS au GREDEG (Université de Nice Sophia-Antipolis) et professeur à l'EDHEC Business School. Il enseigne les cours d'options, futures et dérivés à l'EDHEC et enseigne par ailleurs les cours de produits dérivés en gestion de portefeuille à Dauphine, en Master. Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne. Il enseigne notamment les cours Théorie du portefeuille et Ingénierie financière, et intervient en Produits financiers hybrides, contingents et structurés et en Finance internationale.
Présentation de l'éditeur :
Pack comprenant le manuel sur les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps, etc.), le corrigé des exercices et Grace à votre code personnel, fourni à la fin de ce manuel, vous pouvez accéder à la dernière version du logiciel créé par l'auteur DerivaGem. Avec des ressources complémentaires en ligne.
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- ÉditeurPEARSON (France)
- Date d'édition2014
- ISBN 10 232600051X
- ISBN 13 9782326000513
- ReliureBroché
- Nombre de pages320
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