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15,50x24 cm, broché, 290 pages.
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Un mot de l'éditeur :
Cet ouvrage s'intéresse à une classe de modèles où le risque, mesuré par la volatilité, est susceptible d'évoluer de façon endogène. La première partie de l'ouvrage est consacrée à la présentation de formulations descriptives : les modèles ARCH. Dans la seconde partie sont exposées dans un cadre dynamique les deux principales approches de la valorisation par équilibre et par arbitrage. Ceci permet de faire le lien entre l'approche descriptive des modèles ARCH et des démarches plus structurelles. La lecture de ce livre demande une bonne connaissance des modèles linéaires de séries temporelles (modèles ARMA).
Biographie de l'auteur :
Christian Gouriéroux enseigne à l'Université de Paris IX, à l'ENSAE et à l'Université de Pennsylvanie et est actuellement directeur du Centre de Recherche en Economie et Statistique (CREST).
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- ÉditeurEconomica
- Date d'édition1992
- ISBN 10 2717822437
- ISBN 13 9782717822434
- ReliureBroché
- Nombre de pages294
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Modèles ARCH et applications financières
Edité par
ECONOMICA
(1999)
ISBN 10 : 2717822437
ISBN 13 : 9782717822434
Neuf
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Description du livre Etat : Neuf. N° de réf. du vendeur 9782717822434
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