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Exercices pédagogiques d'économétrie : Avec corrigés et rappels synthétiques de cours - Couverture souple
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Présentation de l'éditeur :
L'économétrie est une matière qui effraie le plus souvent les étudiants par son caractère formalisé et le recours à des notions de mathématiques et de statistiques. Ce livre présente de manière très pédagogique l'ensemble du cours d'économétrie vu au travers d'exercices corrigés.
L'objectif est de proposer un complément indispensable aux cours d'économétrie et aux ouvrages existants ainsi qu'une aide à la préparation des séances de Travaux Dirigés. L'étudiant pourra s'exercer de manière progressive et intensive en vue de se préparer aux contrôles et aux examens.
Chaque exercice est précédé de son objectif et les rappels essentiels font l'objet d'un encadré.
Ce livre répond à un double besoin pédagogique :
° mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques,
° utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours.
La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels. Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées.
Les thèmes suivants de l'économétrie sont abordés :
° les modèles de régression simple et multiple,
° l'autocorrélation des erreurs et l'hétéroscédasticité,
° les modèles dynamiques,
° la non-stationnarité et les tests de racine unitaire,
° les modèles à équations simultanées et la représentation VAR,
° la cointégration et le modèle à correction d'erreur.
Ce livre s'adresse aux étudiants de troisième année de Licence ou en Master de Sciences Économiques, de Sciences de Gestion, d'écoles de commerce et d'ingénieurs.
Titulaire d'un DESS de statistiques et analyse de données et docteur en économie mathématique, Régis BOURBONNAIS, auteur de plusieurs livres dans le domaine de l'économétrie, est maître de conférences à l'Université de Paris-Dauphine.
Il est Directeur du Master «Logistique : management et économie des réseaux» et enseigne l'économétrie ainsi que les techniques de prévision.
Extrait :
L'objectif est de proposer un complément indispensable aux cours d'économétrie et aux ouvrages existants ainsi qu'une aide à la préparation des séances de Travaux Dirigés. L'étudiant pourra s'exercer de manière progressive et intensive en vue de se préparer aux contrôles et aux examens.
Chaque exercice est précédé de son objectif et les rappels essentiels font l'objet d'un encadré.
Ce livre répond à un double besoin pédagogique :
° mettre rapidement en pratique les connaissances théoriques,
° utiliser de manière opérationnelle les acquis du cours.
La correction des exercices est illustrée par l'utilisation de logiciels. Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées.
Les thèmes suivants de l'économétrie sont abordés :
° les modèles de régression simple et multiple,
° l'autocorrélation des erreurs et l'hétéroscédasticité,
° les modèles dynamiques,
° la non-stationnarité et les tests de racine unitaire,
° les modèles à équations simultanées et la représentation VAR,
° la cointégration et le modèle à correction d'erreur.
Ce livre s'adresse aux étudiants de troisième année de Licence ou en Master de Sciences Économiques, de Sciences de Gestion, d'écoles de commerce et d'ingénieurs.
Titulaire d'un DESS de statistiques et analyse de données et docteur en économie mathématique, Régis BOURBONNAIS, auteur de plusieurs livres dans le domaine de l'économétrie, est maître de conférences à l'Université de Paris-Dauphine.
Il est Directeur du Master «Logistique : management et économie des réseaux» et enseigne l'économétrie ainsi que les techniques de prévision.
Avant-propos :
Pourquoi ce livre d'exercices corrigés ? L'économétrie est une matière qui se travaille et se comprend au travers de la pratique d'exercices, ce livre a donc pour objectif de présenter de manière très pédagogique l'ensemble du cours d'économétrie par l'apprentissage d'exercices corrigés.
Grâce aux 40 exercices corrigés, l'étudiant pourra s'exercer de manière progressive et intensive en vue de se préparer aux contrôles et aux examens. Chaque exercice est précédé d'un objectif clair concernant l'acquisition des connaissances et les rappels de cours essentiels font l'objet d'un encadré.
À la fin du livre, un récapitulatif synthétise les principaux tests statistiques utilisés en économétrie avec les hypothèses et la règle de décision.
Ce livre fait appel à des notions d'économétrie et de statistiques d'un niveau de Licence et de première année de Master.
Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées, un pictogramme sous chaque exercice indique clairement le nom du fichier de données (format Excel ou Eviews) :
http ://www.cip.dauphine.fr/bourbonnais
Les thèmes suivants de l'économétrie classiques sont abordés :
- les modèles de régression simple et multiple,
- l'autocorrélation des erreurs et l'hétéroscédasticité,
- les modèles dynamiques,
- la non-stationnarité et les tests de racine unitaire,
- les modèles à équations simultanées et la représentation VAR,
- la cointégration et le modèle à correction d'erreur.
Ce livre couvre les programmes du cours d'économétrie de troisième année de Licence et de Master.
Pourquoi ce livre d'exercices corrigés ? L'économétrie est une matière qui se travaille et se comprend au travers de la pratique d'exercices, ce livre a donc pour objectif de présenter de manière très pédagogique l'ensemble du cours d'économétrie par l'apprentissage d'exercices corrigés.
Grâce aux 40 exercices corrigés, l'étudiant pourra s'exercer de manière progressive et intensive en vue de se préparer aux contrôles et aux examens. Chaque exercice est précédé d'un objectif clair concernant l'acquisition des connaissances et les rappels de cours essentiels font l'objet d'un encadré.
À la fin du livre, un récapitulatif synthétise les principaux tests statistiques utilisés en économétrie avec les hypothèses et la règle de décision.
Ce livre fait appel à des notions d'économétrie et de statistiques d'un niveau de Licence et de première année de Master.
Un site internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques utilisées, un pictogramme sous chaque exercice indique clairement le nom du fichier de données (format Excel ou Eviews) :
http ://www.cip.dauphine.fr/bourbonnais
Les thèmes suivants de l'économétrie classiques sont abordés :
- les modèles de régression simple et multiple,
- l'autocorrélation des erreurs et l'hétéroscédasticité,
- les modèles dynamiques,
- la non-stationnarité et les tests de racine unitaire,
- les modèles à équations simultanées et la représentation VAR,
- la cointégration et le modèle à correction d'erreur.
Ce livre couvre les programmes du cours d'économétrie de troisième année de Licence et de Master.
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- ÉditeurEconomica
- Date d'édition2007
- ISBN 10 2717855262
- ISBN 13 9782717855265
- ReliureBroché
- Nombre de pages207
(Aucun exemplaire disponible)
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