Modèles Garch : Structure, inférence statistique et applications financières - Couverture souple

Francq, Christian; Zakoian, Jean-Michel

Couverture souple

ISBN 10 : 271785729X ISBN 13 : 9782717857290

Editeur : Economica, 2009

A propos du livre

Présentation de l'éditeur :

L'analyse des séries temporelles financières a connu des développements remarquables dans les deux dernières décennies. Les modèles de type GARCH en constituent l'élément central. Ce livre présente les résultats les plus avancés concernant la théorie et la mise en oeuvre de ces modèles. La structure probabiliste des modèles GARCH classiques (conditions de stationnarité, propriétés des solutions) est étudiée en détail, de même que l'inférence statistique (identification, estimation, tests). Plusieurs extensions (modèles asymétriques, multivariés) sont traitées, ainsi que des applications financières. Cet ouvrage comporte de nombreuses illustrations et des applications sur séries réelles. Il peut servir de support de cours de niveau Master 2 et propose une large collection d'exercices et problèmes résolus. Plusieurs chapitres du livre ont été enseignés par les auteurs à l'ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique) et dans des universités françaises et étrangères.

Biographie de l'auteur :

Christian Francq est professeur de mathématiques appliquées à l'Université Lille 3, membre du laboratoire Equippe (Economie Quantitative, Interaction, Politiques Publiques et Econométrie). Jean-Michel Zakoianest professeur de mathématiques appliquées à l'Université Lille 3 (laboratoire Equippe) et chercheur au CREST (Centre de Recherche en Economie et STatistique), où il co-dirige le laboratoire de Finance-Assurance.

À propos de cette édition

• Éditeur: Economica
• Date d'édition: 2009
• ISBN 10: 271785729X
• ISBN 13: 9782717857290
• Reliure: Broché
• Nombre de pages: 605