Options, futures et autres actifs dérivés

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9782744071799: Options, futures et autres actifs dérivés

Options, futures et autres actifs dérivés - John Hull - 6ème edition Véritable référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. L'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : options, contrats forewards, futures, swaps, produits exotiques, dérivés de crédit, etc. CD ROM d'accompagnement neuf - il offre la dernière version du logiciel créé par l'auteur pour calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d'intérêt... mais aussi pour développer ses propres applications de calcul à partir de fonctions choisies.

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Présentation de l'éditeur :

Cet ouvrage est également disponible en anglais

Actualisée, enrichie et remaniée, cette sixième édition se distingue par :
L'actualisation des données
• Une mise à jour importante des chapitres sur le risque de crédit et les dérivés de crédit afin d'intégrer les derniers développements de ces marchés
• De nouveaux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options
• Une cinquantaine de nouveaux encadrés analysant des pratiques ou des cas d’entreprise (les Hedge funds, la faillite de la banque Barings, la couverture de l’exploitation des mines d’or…)
Un plan retravaillé pour plus de pédagogie et de clarté : les taux et les contrats sur taux sont traités en deux chapitres distincts ; les questions spécifiques aux ajustements ont été rassemblées en un seul chapitre

L’ouvrage compte désormais 32 chapitres, dont chacun s’achève sur un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices pour s’entraîner, puis des questions complémentaires pour approfondir. Plus de 700 mises en situation permettent ainsi au lecteur de tester sa compréhension des notions étudiées.

Enfin, le CD-ROM d’accompagnement offre la dernière version du logiciel créé par l’auteur pour calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d’intérêt… mais aussi pour développer ses propres applications de calcul à partir de fonctions choisies.

Edition française dirigée par Patrick Roger, avec Christophe Hénot et Laurent Deville

Biographie de l'auteur :

John Hull est Professeur de finance à la Joseph Rotman School of Management, Université de Toronto, Canada. Il est l'auteur d’un autre manuel qui fait autorité en matière de finance de marché, Options, futures et autres actifs dérivés.



Patrick Roger, professeur de finance, docteur en mathématiques appliquées et en sciences de gestion, enseigne les cours de Théorie financière, Finance de Marché, Options et gestion du risque de taux, à l'université de Strasbourg et à l’Ecole de Management de Strasbourg. Il a enseigné le cours de Mathématiques appliquées à la finance à l’université Paris 9 Dauphine pendant plus de vingt ans.



Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne. Il enseigne notamment les cours Théorie du portefeuille et Ingénierie financière, et intervient en Produits financiers hybrides, contingents et structurés et en Finance internationale.



Laurent Deville est chargé de recherches CNRS au GREDEG (Université de Nice Sophia-Antipolis) et professeur à l'EDHEC Business School. Il enseigne les cours d’options, futures et dérivés à l'EDHEC et enseigne par ailleurs les cours de produits dérivés en gestion de portefeuille à Dauphine, en Master.

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John Hull, Christophe Hénot
ISBN 10 : 274407179X ISBN 13 : 9782744071799
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Hull, John
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