OPTION, FUTURES ET AUTRES ACTIFS DERIVES 6E EDITION - Couverture souple

John Hull; Christophe H�not; Laurent Deville

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9782744071799: OPTION, FUTURES ET AUTRES ACTIFS DERIVES 6E EDITION

Couverture souple

ISBN 10 : 274407179X ISBN 13 : 9782744071799

Editeur : PEARSON (France), 2007

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Options, futures et autres actifs d�riv�s - John Hull - 6�me edition V�ritable r�f�rence mondiale, le livre de John Hull fait autorit� aussi bien en salle de cours qu'en salle de march�s. Il fait le lien entre la th�orie des actifs d�riv�s et leur pratique. L'ouvrage le plus complet sur les actifs d�riv�s : options, contrats forewards, futures, swaps, produits exotiques, d�riv�s de cr�dit, etc. CD ROM d'accompagnement neuf - il offre la derni�re version du logiciel cr�� par l'auteur pour calculer la valeur des options (europ�ennes, am�ricaines et exotiques), les lettres grecques, les d�riv�s de taux d'int�r�t... mais aussi pour d�velopper ses propres applications de calcul � partir de fonctions choisies.

Les informations fournies dans la section � Synopsis � peuvent faire r�f�rence � une autre �dition de ce titre.

Pr�sentation de l'�diteur :

Cet ouvrage est �galement disponible en anglais

Actualis�e, enrichie et remani�e, cette sixi�me �dition se distingue par :
• L'actualisation des donn�es
• Une mise � jour importante des chapitres sur le risque de cr�dit et les d�riv�s de cr�dit afin d'int�grer les derniers d�veloppements de ces march�s
• De nouveaux d�veloppements sur la taille des march�s d�riv�s, B�le II, le mod�le variance-gamma, les ajustements de convexit� des contrats futures Eurodollar, les mod�les de copula et les stock-options
• Une cinquantaine de nouveaux encadr�s analysant des pratiques ou des cas d’entreprise (les Hedge funds, la faillite de la banque Barings, la couverture de l’exploitation des mines d’or…)
• Un plan retravaill� pour plus de p�dagogie et de clart� : les taux et les contrats sur taux sont trait�s en deux chapitres distincts ; les questions sp�cifiques aux ajustements ont �t� rassembl�es en un seul chapitre

L’ouvrage compte d�sormais 32 chapitres, dont chacun s’ach�ve sur un r�sum�, une bibliographie, des probl�mes et exercices pour s’entra�ner, puis des questions compl�mentaires pour approfondir. Plus de 700 mises en situation permettent ainsi au lecteur de tester sa compr�hension des notions �tudi�es.

Enfin, le CD-ROM d’accompagnement offre la derni�re version du logiciel cr�� par l’auteur pour calculer la valeur des options (europ�ennes, am�ricaines et exotiques), les lettres grecques, les d�riv�s de taux d’int�r�t… mais aussi pour d�velopper ses propres applications de calcul � partir de fonctions choisies.

Edition fran�aise dirig�e par Patrick Roger, avec Christophe H�not et Laurent Deville

Biographie de l'auteur :

John Hull est Professeur de finance � la Joseph Rotman School of Management, Universit� de Toronto, Canada. Il est l'auteur d’un autre manuel qui fait autorit� en mati�re de finance de march�, Options, futures et autres actifs d�riv�s.

Patrick Roger, professeur de finance, docteur en math�matiques appliqu�es et en sciences de gestion, enseigne les cours de Th�orie financi�re, Finance de March�, Options et gestion du risque de taux, � l'universit� de Strasbourg et � l’Ecole de Management de Strasbourg. Il a enseign� le cours de Math�matiques appliqu�es � la finance � l’universit� Paris 9 Dauphine pendant plus de vingt ans.

Christophe H�not est ma�tre de conf�rences en sciences de gestion � l'universit� Paris I Panth�on Sorbonne. Il enseigne notamment les cours Th�orie du portefeuille et Ing�nierie financi�re, et intervient en Produits financiers hybrides, contingents et structur�s et en Finance internationale.

Laurent Deville est charg� de recherches CNRS au GREDEG (Universit� de Nice Sophia-Antipolis) et professeur � l'EDHEC Business School. Il enseigne les cours d’options, futures et d�riv�s � l'EDHEC et enseigne par ailleurs les cours de produits d�riv�s en gestion de portefeuille � Dauphine, en Master.

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