Futures et options : principes fondamentaux

 
9782744073700: Futures et options : principes fondamentaux
Présentation de l'éditeur :

Cet ouvrage est également disponible en anglais

Mondialement connu pour son expertise, John hull est l'auteur de plusieurs best-sellers en finance. Spécialement conçu pour les étudiants, Futures et options : principes fondamentaux constitue le livre d'introduction idéal pour les cours sur les produits dérivés. Hull met à profit toutes ses qualités de pédagogue et rend cette discipline accessible. Chaque concept est suivi d une illustration tandis que les mathématiques occupent uniquement la place nécessaire : ce qui est secondaire est reporté en annexe et les notations sont simplifiées.

Les 23 chapitres présentent l ensemble des produits (contrats à terme, options, futures, swaps, etc.), et expliquent comment les évaluer et gérer les risques inhérents.

Parmi les sujets couverts :
- l usage des futures dans les opérations de couverture
- les modèles d évaluation et les méthodes numériques
- le risque de crédit (méthodes de mesure et dérivés de crédit)
- les hedges funds
- la VaR (Value at Risk)
- l approche variance-covariance
- les dérivés climatiques, d assurance et d énergie

Les mécanismes à l origine de la crise financière qui a débuté en 2007 sont analysés dans les chapitres 21 et 23. Par ailleurs, les récents scandales financiers sont traités dans des encadrés spécifiques.

De nombreux exemples concrets viennent illustrer les concepts. De plus, chaque chapitre s achève par un résumé, une bibliographie, des problèmes et exercices, ainsi que des questions complémentaires. Plus de 500 mises en situation permettent donc à l étudiant de tester sa compréhension des notions étudiées.

CD-ROM offert (en version originale) ! Inclus, le logiciel créé par l auteur (DerivaGem v. 1.51.01) et dédié à la valorisation des actifs dérivés sous Excel. Il comprend un module pour calculer la valeur des options (européennes, américaines et exotiques), les lettres grecques, les dérivés de taux d intérêt, ainsi qu un module pour développer ses propres applications.

Le manuel le plus accessible sur les produits dérivés, écrit par l expert mondial de la discipline !

Biographie de l'auteur :

John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada.



Laurent Deville est chargé de recherches CNRS au GREDEG (Groupe de Recherche en Droit, Economie, Gestion - Université de Nice Sophia-Antipolis) . Il enseigne les cours d'options, futures et dérivés à l'Edhec et enseigne par ailleurs les cours de produits dérivés en gestion de portefeuille à Dauphine, en Master.



Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne. Il enseigne notamment les cours Théorie du portefeuille et Ingénierie financière, et intervient en Produits financiers hybrides, contingents et structurés et en Finance internationale.



Patrick Roger, professeur de finance, docteur en mathématiques appliquées et en sciences de gestion, enseigne les cours de Théorie financière, Finance de Marché, Options et gestion du risque de taux, à l'université de Strasbourg et à lEM Strasbourg Business School. Il a enseigné le cours de Mathématiques appliquées à la finance à l'université Paris9 Dauphine pendant plus de vingt ans.

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John Hull
Edité par Pearson Education (2009)
ISBN 10 : 2744073709 ISBN 13 : 9782744073700
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Description du livre Pearson Education, 2009. Paperback. État : Brand New. 672 pages. French language. 8.98x7.32x1.42 inches. In Stock. N° de réf. du libraire zk2744073709

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HULL/JOHN
Edité par Pearson (2009)
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