Les modèles de volatilité et d'options

 
9782748309560: Les modèles de volatilité et d'options
Présentation de l'éditeur :

La finance académique a émergé avec les travaux de Bachelier (1900) qui s'est intéressé à l'évolution des cours boursiers sur le marché parisien. Elle a beaucoup évolué depuis. Cet ouvrage présente et simule les principaux modèles de volatilité et d'évaluation d'options standards avec une discussion essentiellement centrée autour du smile de volatilité. Le premier chapitre permet d'aborder les modèles de volatilité locale et implicite. Le second chapitre se consacre aux principales évolutions dans l'évaluation des modèles d'options standards.

Biographie de l'auteur :

Sofiane Aboura est docteur en finance quantitative, Maitre de Conférences à l Université de Paris Dauphine.

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