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THEORIE STOCHASTIQUE DE LA DECISION D'INVESTISSEMENT. Avec CD-ROM
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- ÉditeurDe Boeck
- Date d'édition1997
- ISBN 10 2804125009
- ISBN 13 9782804125004
- ReliureBroché
- Nombre de pages188
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THEORIE STOCHASTIQUE DE LA DECISION D'INVESTISSEMENT. Avec CD-ROM
Edité par
De Boeck
(1997)
ISBN 10 : 2804125009
ISBN 13 : 9782804125004
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Description du livre Softcover. Etat : Bon. Ancien livre de bibliothèque. Légères traces d'usure sur la couverture. Edition 1997. Ammareal reverse jusqu'à 15% du prix net de ce livre à des organisations caritatives. ENGLISH DESCRIPTION Book Condition: Used, Good. Former library book. Slight signs of wear on the cover. Edition 1997. Ammareal gives back up to 15% of this book's net price to charity organizations. N° de réf. du vendeur C-314-879
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THEORIE STOCHASTIQUE DECISION INVESTIS.
ISBN 10 : 2804125009
ISBN 13 : 9782804125004
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Description du livre Etat : good. Envois soignés sous 48h. N° de réf. du vendeur 2000100399613
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Théorie stochastique de la décision d'investissement. Avec logiciel sur Cd-Rom
Edité par
De Boeck
(1997)
ISBN 10 : 2804125009
ISBN 13 : 9782804125004
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Description du livre Couverture souple. Etat : Très bon. # Broché : 188 pages # Editeur : De Boeck (3 février 1997) # Collection : Comptabilite controle finance # Résumé : La complexité, l'imprévisibilité croissantes de l'environnement et de la structure interne des entreprises contraignant le gestionnaire à tendre vers une description probabiliste de l'univers. Le passage de la théorie classique, paramétrique, incluant la variabilité des données dans un contexte déterministe et discret, à la théorie stochastique continue, se fait progressivement. Chaque étape est illustrée au moyen d'exemples concrets. Un logiciel (sur CD-ROM) permet la résolution immédiate des problèmes propres à l'utilisateur. La technique des simulations constitue l'approche statistique, expérimentale au modèle théorique. Les équations différentielles stochastiques sont introduites intuitivement et interprétées dans le contexte de la théorie de la décision d'investissement de façon à permettre l'utilisation optimale du modèle aléatoire de décision, incluant la notion de risque, en toute conscience de ses limites et de ses possibilités. # Biographie de l'auteur : # Daniel Justens : Titulaire d'une licence et agrégé en Sciences Mathématiques et titulaire d'une licence en Sciences Actuarielles de l'Université libre de Bruxelles, il est également Docteur en Administration des Affaires de l'Université de Liège. Il est professeur au Département Economique de type long de niveau universitaire Cooremans de la Haute Ecole Francisco Ferrer (Ville de Bruxelles) et Maître de conférences à la Faculté d'Economie, de Gestion et de Sciences Sociales de l'Université de Liège. # Michaël Schyns : Titulaire d'une licence en informatique de l'Université de Liège, il est assistant à la Faculté d'Economie, de Gestion et de Sciences Sociales de l'Université de Liège. Son domaine de recherche concerne principalement l'utilisation de méthodes heuristiques pour la résolution de problèmes d'optimisation liés à la finance. N° de réf. du vendeur ABE-12868596481
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