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Synopsis
This test is designed for a Master's Level course in stochastic processes. It features the introduction and use of martingales, which allow one to do much more with Brownian motion, e.g., option pricing, and queueing theory is integrated into the Continuous Time Markov Chain and Renewal Theory chapters as examples.
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À propos de l?auteur
Richard Durrett received his Ph.D. in Operations Research from Stanford in 1976. He taught at the UCLA mathematics department for 9 years and at Cornell for 25 years before moving to Duke in 2010. He is author of 8 books and more than 200 journal articles and has supervised more that 45 Ph.D. students. He is a member of the National Academy of Science. Most of his current research concerns the applications of probability to biology: ecology, genetics, and most recently cancer.
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- ÉditeurSpringer International Publishing AG
- Date d'édition2016
- ISBN 10 331945613X
- ISBN 13 9783319456133
- ReliureRelié
- Langueanglais
- Numéro d'édition3
- Nombre de pages275
- Coordonnées du fabricantnon disponible
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Essentials of Stochastic Processes
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Springer-Verlag, 2016
ISBN 10 : 331945613X
ISBN 13 : 9783319456133
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Essentials of Stochastic Processes (Springer Texts in Statistics)
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Springer (edition 3rd ed. 2016), 2016
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Essentials of Stochastic Processes (Springer Texts in Statistics)
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Springer, 2016
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Essentials of Stochastic Processes
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Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. A concise treatment and textbook on the most important topics in Stochastic ProcessesAll concepts illustrated by examples and more than 300 carefully chosen exercises for effective learningNew edition includes added and revised exer. N° de réf. du vendeur 127946446
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Essentials of Stochastic Processes (Springer Texts in Statistics)
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Essentials of Stochastic Processes
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Essentials of Stochastic Processes (Springer Texts in Statistics)
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