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Synopsis
The implied volatility surface is a key financial variable for the pricing and the risk management of plain vanilla and exotic options portfolios alike. This book fills a gap in the financial literature by bringing together both recent advances in the theory of implied volatility and refined semiparametric estimation strategies and dimension reduction methods for functional surfaces: Part One of the book is devoted to smile-consistent pricing approaches. The theory of implied and local volatility is presented concisely, and vital smile-consistent modeling approaches such as implied trees, mixture diffusion, or stochastic implied volatility models are discussed in detail. The Part Two familiarizes the reader with estimation techniques that meet the challenges in implied volatility modeling, such as the rich functional structure of observed implied volatility surfaces and the necessity for dimension reduction: non- and semiparametric smoothing techniques.
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À propos de l'auteur
Matthias Fengler took his PhD in Finance at the Humboldt-Universität zu Berlin and is now a quantitative analyst at Sal. Oppenheim, Frankfurt.
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Semiparametric Modeling of Implied Volatility (Springer Finance)
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Springer, 2005
ISBN 10 : 3540262342
ISBN 13 : 9783540262343
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Semiparametric Modeling of Implied Volatility (Springer Finance) (Volume 0)
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Semiparametric Modeling of Implied Volatility
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Semiparametric Modeling of Implied Volatility (Springer Finance) (Volume 0)
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Semiparametric Modeling of Implied Volatility
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Yet that weakness is also its greatest strength. People like the model because they can easily understand its assumptions. The model is often good as a rst approximation, and if you can see the holes in the assumptions you can use the model in more sophisticated ways. Black (1992) Expected volatility as a measure of risk involved in economic decision making isakeyingredientinmodern nancialtheory:therational,risk-averseinvestor will seek to balance the tradeo between the risk he bears and the return he expects. The more volatile the asset is, i.e. the more it is prone to exc- sive price uctuations, the higher will be the expected premium he demands. Markowitz (1959), followed by Sharpe (1964) and Lintner (1965), were among the rst to quantify the idea of the simple equation 'more risk means higher return' in terms of equilibrium models. Since then, the analysis of volatility and price uctuations has sparked a vast literature in theoretical and quan- tative nance that re nes and extends these early models. As the most recent climax of this story, one may see the Nobel prize in Economics granted to Robert Engle in 2003 for his path-breaking work on modeling time-dependent volatility. 240 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783540262343
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Semiparametric Modeling of Implied Volatility
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Springer Berlin Heidelberg, 2005
ISBN 10 : 3540262342
ISBN 13 : 9783540262343
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Kartoniert / Broschiert. Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Fills a gap in the financial literature by incorporating both recent theoretical advances in implied volatility and refined semiparametric estimation strategies, and dimension reduction methods for functional surfacesOffers a concise presentation . N° de réf. du vendeur 4886748
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Semiparametric Modeling of Implied Volatility
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Taschenbuch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - The implied volatility surface is a key financial variable for the pricing and the risk management of plain vanilla and exotic options portfolios alike. This book fills a gap in the financial literature by bringing together both recent advances in the theory of implied volatility and refined semiparametric estimation strategies and dimension reduction methods for functional surfaces: Part One of the book is devoted to smile-consistent pricing approaches. The theory of implied and local volatility is presented concisely, and vital smile-consistent modeling approaches such as implied trees, mixture diffusion, or stochastic implied volatility models are discussed in detail. The Part Two familiarizes the reader with estimation techniques that meet the challenges in implied volatility modeling, such as the rich functional structure of observed implied volatility surfaces and the necessity for dimension reduction: non- and semiparametric smoothing techniques. N° de réf. du vendeur 9783540262343
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