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The book provides an extensive discussion of asymptotic theory of M-estimators in the context of dynamic nonlinear models. The class of M-estimators contains least mean distance estimators (including maximum likelihood estimators) and generalized method of moments estimators. In addition to establishing the asymptotic properties of such estimators, the book provides a detailed discussion of the statistical and probabilistic tools necessary for such an analysis. The book also gives a careful treatment of estimators of asymptotic variance covariance matrices for dependent processes.
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- ÉditeurSpringer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
- Date d'édition1997
- ISBN 10 3540628576
- ISBN 13 9783540628576
- ReliureRelié
- Nombre de pages312
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Dynamic Nonlinear Econometric Models: Asymptotic Theory by Pà ¶tscher, Benedikt M., Prucha, Ingmar R. [Hardcover ]
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