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Présentation de l'éditeur
This book contains the most important approaches to analyze time series which may be stationary or nonstationary. It starts with modeling and forecasting univariate time series and then presents Granger causality tests and vector autoregressive models for multiple stationary time series. It also covers modeling volatilities of financial time series with autoregressive conditional heteroskedastic models.
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- ÉditeurSpringer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K
- Date d'édition2008
- ISBN 10 3540687351
- ISBN 13 9783540687351
- ReliureBroché
- Langueanglais
- Nombre de pages284
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Introduction to Modern Time Series Analysis Kirchgassner, Gebhard
Edité par
Springer, 2008
ISBN 10 : 3540687351
ISBN 13 : 9783540687351
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