Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance (Mathématiques et Applications) (French Edition)

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9783540737360: Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance (Mathématiques et Applications) (French Edition)

Ce livre présente les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance. Il expose graduellement les méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives, puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. Chacune des méthodes est illustrée sur de nombreux exemples issus de la finance.

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From the Back Cover :

L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, investissement optimal. 
Nous avons inclus certains développements récents sur le sujet sans chercher a priori la plus grande généralité. Nous avons voulu une exposition graduelle des méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées.
Nous avons aussi pris soin d'illustrer chacune des méthodes de résolution  sur de
nombreux exemples issus de la finance. Nous espérons ainsi que ce livre puisse être utile aussi bien pour des étudiants que pour des chercheurs du monde académique ou professionnel intéressés par l'optimisation et le contrôle stochastique appliqués à la finance.

Review :

From the reviews:

"This book concerns postgraduate studies in stochastic analysis, especially optimal stochastic control. The presentation is pedagogic and progressive. It stresses the links between stochastic differential equations (SDEs), dynamic programming and viscosity solutions. ... There are six chapters. ... The references are numerous (61) and widely commented on at the end of each chapter. An alphabetic index ends the book." (Monique Pontier, Mathematical reviews, Issue 2008 g)

"The book is an original presentation of classical and recent techniques for stochastic control problems and their applications in mathematical finance. ... I consider this book a very useful tool for students and researchers who want to reach rapidly an adequate knowledge of modern techniques in stochastic control to be able to enter the recent literature concerning the applications of stochastic control methods to mathematical finance." (Giovanni Di Masi, Zentralblatt MATH, Vol. 1143, 2008)

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ISBN 10 : 3540737367 ISBN 13 : 9783540737360
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HUYǦN PHAM
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Huy?n Pham
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Description du livre Springer, Germany, 2007. Paperback. État : New. 2007 ed.. Language: French . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Ce livre presente les differents aspects et methodes utilises dans la resolution des problemes d optimisation stochastique avec en vue des applications plus specifiques a la finance. Il expose graduellement les methodes mathematiques en presentant d abord les idees intuitives, puis en enoncant precisement les resultats avec des demonstrations completes et detaillees. Chacune des methodes est illustree sur de nombreux exemples issus de la finance. N° de réf. du libraire AAV9783540737360

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Huyên Pham
Edité par Springer (2007)
ISBN 10 : 3540737367 ISBN 13 : 9783540737360
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