Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance

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9783540785712: Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance

Book by Di Nunno Giulia ksendal Bernt Proske Frank

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1.

Giulia Nunno,Bernt ksendal,Frank Proske
Edité par Springer 2008-11-06|NU-LBR-00857204 (2008)
ISBN 10 : 354078571X ISBN 13 : 9783540785712
Neuf(s) Paperback Quantité : 3
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Chiron Media
(Wallingford, Royaume-Uni)
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Description du livre Springer 2008-11-06|NU-LBR-00857204, 2008. Paperback. État : New. 9783540785712. N° de réf. du libraire NU-LBR-00857204

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Giulia Di Nunno, Bernt Oksendal, Frank Proske
Edité par Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG 2008-09-17, Berlin (2008)
ISBN 10 : 354078571X ISBN 13 : 9783540785712
Neuf(s) paperback Quantité : 10
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Blackwell's
(Oxford, OX, Royaume-Uni)
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Description du livre Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG 2008-09-17, Berlin, 2008. paperback. État : New. N° de réf. du libraire 9783540785712

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3.

Giulia Di Nunno
Edité par Springer-Verlag Gmbh Nov 2008 (2008)
ISBN 10 : 354078571X ISBN 13 : 9783540785712
Neuf(s) Taschenbuch Quantité : 1
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Description du livre Springer-Verlag Gmbh Nov 2008, 2008. Taschenbuch. État : Neu. 23.5x15.5x cm. Neuware - There are already several excellent books on Malliavin calculus. However, most of them deal only with the theory of Malliavin calculus for Brownian motion, with [35] as an honorable exception. Moreover, most of them discuss only the applicationto regularityresults for solutions ofSDEs, as this wasthe original motivation when Paul Malliavin introduced the in nite-dimensional calculus in 1978 in [158]. In the recent years, Malliavin calculus has found many applications in stochastic control and within nance. At the same time, L evy processes have become important in nancial modeling. In view of this, we have seen the need for a book that deals with Malliavin calculus for L evy processesin general,not just Brownianmotion, and that presentssome of the most important and recent applications to nance. It is the purpose of this book to try to ll this need. In this monograph we present a general Malliavin calculus for L evy processes, covering both the Brownianmotioncaseand the purejump martingalecasevia Poissonrandom measures,and also some combination of the two. 418 pp. Englisch. N° de réf. du libraire 9783540785712

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Giulia Di Nunno
Edité par Springer-Verlag Gmbh Nov 2008 (2008)
ISBN 10 : 354078571X ISBN 13 : 9783540785712
Neuf(s) Taschenbuch Quantité : 1
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AHA-BUCH GmbH
(Einbeck, Allemagne)
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Description du livre Springer-Verlag Gmbh Nov 2008, 2008. Taschenbuch. État : Neu. 240x170x26 mm. Neuware - There are already several excellent books on Malliavin calculus. However, most of them deal only with the theory of Malliavin calculus for Brownian motion, with [35] as an honorable exception. Moreover, most of them discuss only the applicationto regularityresults for solutions ofSDEs, as this wasthe original motivation when Paul Malliavin introduced the in nite-dimensional calculus in 1978 in [158]. In the recent years, Malliavin calculus has found many applications in stochastic control and within nance. At the same time, L evy processes have become important in nancial modeling. In view of this, we have seen the need for a book that deals with Malliavin calculus for L evy processesin general,not just Brownianmotion, and that presentssome of the most important and recent applications to nance. It is the purpose of this book to try to ll this need. In this monograph we present a general Malliavin calculus for L evy processes, covering both the Brownianmotioncaseand the purejump martingalecasevia Poissonrandom measures,and also some combination of the two. 418 pp. Englisch. N° de réf. du libraire 9783540785712

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5.

GIULIA DI NUNNO
Edité par Springer (2008)
ISBN 10 : 354078571X ISBN 13 : 9783540785712
Neuf(s) Paperback Quantité : 1
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Herb Tandree Philosophy Books
(Stroud, GLOS, Royaume-Uni)
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Description du livre Springer, 2008. Paperback. État : NEW. 9783540785712 This listing is a new book, a title currently in-print which we order directly and immediately from the publisher. N° de réf. du libraire HTANDREE0345168

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Giulia Di Nunno
Edité par Springer-Verlag Gmbh Nov 2008 (2008)
ISBN 10 : 354078571X ISBN 13 : 9783540785712
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Rheinberg-Buch
(Bergisch Gladbach, Allemagne)
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Description du livre Springer-Verlag Gmbh Nov 2008, 2008. Taschenbuch. État : Neu. 23.5x15.5x cm. Neuware - There are already several excellent books on Malliavin calculus. However, most of them deal only with the theory of Malliavin calculus for Brownian motion, with [35] as an honorable exception. Moreover, most of them discuss only the applicationto regularityresults for solutions ofSDEs, as this wasthe original motivation when Paul Malliavin introduced the in nite-dimensional calculus in 1978 in [158]. In the recent years, Malliavin calculus has found many applications in stochastic control and within nance. At the same time, L evy processes have become important in nancial modeling. In view of this, we have seen the need for a book that deals with Malliavin calculus for L evy processesin general,not just Brownianmotion, and that presentssome of the most important and recent applications to nance. It is the purpose of this book to try to ll this need. In this monograph we present a general Malliavin calculus for L evy processes, covering both the Brownianmotioncaseand the purejump martingalecasevia Poissonrandom measures,and also some combination of the two. 418 pp. Englisch. N° de réf. du libraire 9783540785712

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Giulia Di Nunno
Edité par Springer-Verlag Gmbh Nov 2008 (2008)
ISBN 10 : 354078571X ISBN 13 : 9783540785712
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Giulia Di Nunno
Edité par Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG (2008)
ISBN 10 : 354078571X ISBN 13 : 9783540785712
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Description du livre Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG, 2008. PAP. État : New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 3 to 5 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. N° de réf. du libraire LQ-9783540785712

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9.

Di Nunno, Giulia
Edité par Springer (2016)
ISBN 10 : 354078571X ISBN 13 : 9783540785712
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Ria Christie Collections
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Description du livre Springer, 2016. Paperback. État : New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. N° de réf. du libraire ria9783540785712_lsuk

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Di Nunno, Giulia; Øksendal, Bernt; Proske, Frank
Edité par Springer (2009)
ISBN 10 : 354078571X ISBN 13 : 9783540785712
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English-Book-Service Mannheim
(Mannheim, Allemagne)
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