Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance (Universitext)

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9783540785712: Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance (Universitext)

This book is an introduction to Malliavin calculus as a generalization of the classical non-anticipating Ito calculus to an anticipating setting. It presents the development of the theory and its use in new fields of application.

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From the Back Cover :

While the original works on Malliavin calculus aimed to study the smoothness of densities of solutions to stochastic differential equations, this book has another goal. It portrays the most important and innovative applications in stochastic control and finance, such as hedging in complete and incomplete markets, optimisation in the presence of asymmetric information and also pricing and sensitivity analysis. In a self-contained fashion, both the Malliavin calculus with respect to Brownian motion and general Lévy type of noise are treated.

Besides, forward integration is included and indeed extended to general Lévy processes. The forward integration is a recent development within anticipative stochastic calculus that, together with the Malliavin calculus, provides new methods for the study of insider trading problems.

To allow more flexibility in the treatment of the mathematical tools, the generalization of Malliavin calculus to the white noise framework is also discussed.

This book is a valuable resource for graduate students, lecturers in stochastic analysis and applied researchers.

About the Author :

Giulia Di Nunno, Bernt Øksendal and Frank Proske are professors at the Department of Mathematics, University of Oslo, Norway. The three scholars are active in the fields of stochastic analysis, mathematical and quantitative finance.

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Giulia Di Nunno, Bernt Øksendal, Frank Proske
Edité par Springer Berlin Heidelberg 2008-11-06, Berlin |London (2008)
ISBN 10 : 354078571X ISBN 13 : 9783540785712
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Description du livre Springer Berlin Heidelberg 2008-11-06, Berlin |London, 2008. paperback. État : New. N° de réf. du libraire 9783540785712

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Giulia Di Nunno; Bernt Øksendal; Frank Proske
Edité par Springer (2010)
ISBN 10 : 354078571X ISBN 13 : 9783540785712
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Giulia Di Nunno
Edité par Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG (2008)
ISBN 10 : 354078571X ISBN 13 : 9783540785712
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Di Nunno, Giulia
Edité par Springer (2016)
ISBN 10 : 354078571X ISBN 13 : 9783540785712
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GIULIA DI NUNNO
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Giulia Di Nunno
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Giulia Di Nunno
Edité par Springer-Verlag Gmbh Nov 2008 (2008)
ISBN 10 : 354078571X ISBN 13 : 9783540785712
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Description du livre Springer-Verlag Gmbh Nov 2008, 2008. Taschenbuch. État : Neu. Neuware - There are already several excellent books on Malliavin calculus. However, most of them deal only with the theory of Malliavin calculus for Brownian motion, with [35] as an honorable exception. Moreover, most of them discuss only the applicationto regularityresults for solutions ofSDEs, as this wasthe original motivation when Paul Malliavin introduced the in nite-dimensional calculus in 1978 in [158]. In the recent years, Malliavin calculus has found many applications in stochastic control and within nance. At the same time, L evy processes have become important in nancial modeling. In view of this, we have seen the need for a book that deals with Malliavin calculus for L evy processesin general,not just Brownianmotion, and that presentssome of the most important and recent applications to nance. It is the purpose of this book to try to ll this need. In this monograph we present a general Malliavin calculus for L evy processes, covering both the Brownianmotioncaseand the purejump martingalecasevia Poissonrandom measures,and also some combination of the two. 418 pp. Englisch. N° de réf. du libraire 9783540785712

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Giulia Di Nunno; Bernt Øksendal; Frank Proske
Edité par Springer (2010)
ISBN 10 : 354078571X ISBN 13 : 9783540785712
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