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Description du livre Buch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -The estimation and validation of the Basel II risk parameters PD (default probability), LGD (loss given default), and EAD (exposure at default) is an important problem in banking practice. These parameters are used on the one hand as inputs to credit portfolio models, on the other to compute regulatory capital according to the new Basel rules. The book covers the state-of-the-art in designing and validating rating systems and default probability estimations. Furthermore, it presents techniques to estimate LGD and EAD. A chapter on stress testing of the Basel II risk parameters concludes the monograph. 440 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9783642161131
Description du livre Gebunden. Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Insights into credit portfolio models and the Basel II frameworkDiverse perspectives through articles from supervisors, researchers and practitionersNew edition: With 3 additional chapters on loan risk managementThe estimatio. N° de réf. du vendeur 5051042
Description du livre Etat : New. N° de réf. du vendeur I-9783642161131