Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Mathematik - Sonstiges, Note: 1,3, Ludwig-Maximilians-Universit�t M�nchen (Mathematik - Lehrstuhl Finanzmathematik), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Finanzkrise 2008 zeigte deutlich auf, dass sowohl von den Aufsichtsbeh�rden als auch von den Kreditinstituten die Signifikanz der Liquidit�tsrisiken ma�geblich untersch�tzt wurden. In Folge dessen erarbeitete die Bundesanstalt f�r Finanzdienstleistungsaufsicht eine Neufassung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement, die im M�rz 2009 vorgelegt wurden und Weiterentwicklungen bez�glich Liquidit�tsrisiken, Risikoaggregation und Stresstests beinhaltet. Damit Kreditinstitute die neuen Anforderungen erf�llen k�nnen, arbeitet die RC Banken Gruppe an der Entwicklung eines Fr�hwarnsystems, mit dem Gefahren f�r die Zahlungsf�higkeit eines Instituts, unter Verwendung von Stresstests, fr�hzeitig erkannt werden k�nnen. Der Prototyp dieses Systems wird in dieser Arbeit n�her erl�utert. Dabei handelt es sich um eine Software, die f�r Experten auf dem Gebiet des Risikomanagements entwickelt wurde. Mittels des Systems sind Risikomanagervon Banken in der Lage die Liquidit�tsrisiken des betrachteten Kreditinstitutes zu quantifizieren. Die im Fr�hwarnsystem verwendeten Komponenten werden vor den Erkl�rungen zur Software ausf�hrlich beschrieben, wobei dies bestimmte Verteilungen aus der Extremwerttheorie, die Peaks-over-Threshold Methode, die Liquidit�tsablaufbilanz und der Liquidity Value at Risk sind. Dar�ber hinaus erfolgt die Denfinition des Liquidit�tsrisikos aus mehreren Betrachtungsweisen, ein Abschnitt �ber die Maximum-Likelihood-Sch�tzung, Ausf�hrungen zu den mathematischen Eigenschaften von Risikoma�en sowieBeschreibungen klassischer Risikokennziffern und der Kennzahlen zur Quantifizierung von Liquidit�tsrisiken. Die vorgestellten klassischen Kennziffern sind der Value at Risk und der Expected Shortfall, w�hrend die Erl�uterungen zu den Liquidit�tsrisikokennzahlen, neben dem im Fr�hwarnsystem integrierten Liquidity Value at Risk, den Liquidityat Risk sowie den Dynamic Liquidity at Risk umfassen. 140 pp. Deutsch. N� de r�f. du vendeur 9783656672647

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Mathematische Modellierung zur Ermittlung der kurz- und langfristigen Liquidit�tsrisiken in Kreditinstituten sowie Entwicklung eines geeigneten Fr�hwarnsystems

Maximilian H�rtel

Edit� par GRIN Verlag, 2014

ISBN 10 : 3656672644 ISBN 13 : 9783656672647

Neuf Taschenbuch

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Taschenbuch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Diplomarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Mathematik - Sonstiges, Note: 1,3, Ludwig-Maximilians-Universit�t M�nchen (Mathematik - Lehrstuhl Finanzmathematik), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Finanzkrise 2008 zeigte deutlich auf, dass sowohl von den Aufsichtsbeh�rden als auch von den Kreditinstituten die Signifikanz der Liquidit�tsrisiken ma�geblich untersch�tzt wurden. In Folge dessen erarbeitete die Bundesanstalt f�r Finanzdienstleistungsaufsicht eine Neufassung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement, die im M�rz 2009 vorgelegt wurden und Weiterentwicklungen bez�glich Liquidit�tsrisiken, Risikoaggregation und Stresstests beinhaltet. Damit Kreditinstitute die neuen Anforderungen erf�llen k�nnen, arbeitet die RC Banken Gruppe an der Entwicklung eines Fr�hwarnsystems, mit dem Gefahren f�r die Zahlungsf�higkeit eines Instituts, unter Verwendung von Stresstests, fr�hzeitig erkannt werden k�nnen. Der Prototyp dieses Systems wird in dieser Arbeit n�her erl�utert. Dabei handelt es sich um eine Software, die f�r Experten auf dem Gebiet des Risikomanagements entwickelt wurde. Mittels des Systems sind Risikomanagervon Banken in der Lage die Liquidit�tsrisiken des betrachteten Kreditinstitutes zu quantifizieren. Die im Fr�hwarnsystem verwendeten Komponenten werden vor den Erkl�rungen zur Software ausf�hrlich beschrieben, wobei dies bestimmte Verteilungen aus der Extremwerttheorie, die Peaks-over-Threshold Methode, die Liquidit�tsablaufbilanz und der Liquidity Value at Risk sind. Dar�ber hinaus erfolgt die Denfinition des Liquidit�tsrisikos aus mehreren Betrachtungsweisen, ein Abschnitt �ber die Maximum-Likelihood-Sch�tzung, Ausf�hrungen zu den mathematischen Eigenschaften von Risikoma�en sowieBeschreibungen klassischer Risikokennziffern und der Kennzahlen zur Quantifizierung von Liquidit�tsrisiken. Die vorgestellten klassischen Kennziffern sind der Value at Risk und der Expected Shortfall, w�hrend die Erl�uterungen zu den Liquidit�tsrisikokennzahlen, neben dem im Fr�hwarnsystem integrierten Liquidity Value at Risk, den Liquidityat Risk sowie den Dynamic Liquidity at Risk umfassen. N� de r�f. du vendeur 9783656672647

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