Derivative Security Pricing: Techniques, Methods and Applications (Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance)

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9783662459058: Derivative Security Pricing: Techniques, Methods and Applications (Dynamic Modeling and Econometrics in Economics and Finance)

The book presents applications of stochastic calculus to derivative security pricing and interest rate modelling. By focusing more on the financial intuition of the applications rather than the mathematical formalities, the book provides the essential knowledge and understanding of fundamental concepts of stochastic finance, and how to implement them to develop pricing models for derivatives as well as to model spot and forward interest rates. Furthermore an extensive overview of the associated literature is presented and its relevance and applicability are discussed. Most of the key concepts are covered including Ito’s Lemma, martingales, Girsanov’s theorem, Brownian motion, jump processes, stochastic volatility, American feature and binomial trees. The book is beneficial to higher-degree research students, academics and practitioners as it provides the elementary theoretical tools to apply the techniques of stochastic finance in research or industrial problems in the field.

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Carl Chiarella
Edité par Springer Berlin Heidelberg 2015-04-07, Heidelberg (2015)
ISBN 10 : 3662459051 ISBN 13 : 9783662459058
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Chiarella, Carl/ He, Xuezhong/ Nikitopoulos, Christina Sklibosios
Edité par Springer Verlag (2015)
ISBN 10 : 3662459051 ISBN 13 : 9783662459058
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Description du livre Springer Verlag, 2015. Hardcover. État : Brand New. 600 pages. 9.75x6.75x1.50 inches. In Stock. N° de réf. du libraire __3662459051

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Carl Chiarella
Edité par Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH and Co. KG (2015)
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Chiarella, Carl
Edité par Springer (2016)
ISBN 10 : 3662459051 ISBN 13 : 9783662459058
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Carl Chiarella; Xue-Zhong He; Christina Sklibosios Nikitopoulos
Edité par Springer (2015)
ISBN 10 : 3662459051 ISBN 13 : 9783662459058
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Carl Chiarella
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Carl Chiarella
Edité par Springer-Verlag Gmbh Apr 2015 (2015)
ISBN 10 : 3662459051 ISBN 13 : 9783662459058
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Description du livre Springer-Verlag Gmbh Apr 2015, 2015. Buch. État : Neu. Neuware - The book presents applications of stochastic calculus to derivative security pricing and interest rate modelling. By focusing more on the financial intuition of the applications rather than the mathematical formalities, the book provides the essential knowledge and understanding of fundamental concepts of stochastic finance, and how to implement them to develop pricing models for derivatives as well as to model spot and forward interest rates. Furthermore an extensive overview of the associated literature is presented and its relevance and applicability are discussed. Most of the key concepts are covered including Ito's Lemma, martingales, Girsanov's theorem, Brownian motion, jump processes, stochastic volatility, American feature and binomial trees. The book is beneficial to higher-degree research students, academics and practitioners as it provides the elementary theoretical tools to apply the techniques of stochastic finance in research or industrial problems in the field. 616 pp. Englisch. N° de réf. du libraire 9783662459058

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ISBN 10 : 3662459051 ISBN 13 : 9783662459058
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CARL CHIARELLA
Edité par Springer (2015)
ISBN 10 : 3662459051 ISBN 13 : 9783662459058
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Herb Tandree Philosophy Books
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Description du livre Springer, 2015. Hardback. État : NEW. 9783662459058 This listing is a new book, a title currently in-print which we order directly and immediately from the publisher. N° de réf. du libraire HTANDREE0879053

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