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Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie: Implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung (German Edition) - Couverture souple
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Présentation de l'éditeur :
Meike Martina Hagemeister leitet erwartete Renditen aus den Erwartungen von Kapitalmarktteilnehmern mittels des Residual-Income-Modells ab. Die Schätzungen setzt sie zur empirischen Untersuchung der Portfoliooptimierung nach Markowitz sowie für Tests von Kapitalmarktmodellen ein.
Biographie de l'auteur :
Dr. Meike Martina Hagemeister promovierte am Seminar für ABWL und Finanzierungslehre und dem Centre for Financial Research (CFR) der Universität zu Köln. Sie ist als Vorstandsassistenz Finanzen im Risikomanagement tätig.
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- ÉditeurGabler Verlag
- Date d'édition2010
- ISBN 10 3834922048
- ISBN 13 9783834922045
- ReliureBroché
- Nombre de pages268
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Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie: Implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung (German Edition) by Hagemeister, Meike Martina [Paperback ]
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Die Schatzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie : Implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Po
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Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie
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Die Schätzung Erwarteter Renditen in Der Modernen Kapitalmarkttheorie: Implizit Erwartete Renditen Und Ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-tests Und Portfoliooptimierung
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Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie : Implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung
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Description du livre Taschenbuch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Die Schätzung erwarteter Renditen ist eines der zentralen Anliegen der modernen Kapitalmarkttheorie. Meike Martina Hagemeister leitet erwartete Renditen aus den Erwartungen von Kapitalmarktteilnehmern mittels des Residual-Income-Modells ab. Diese Schätzungen setzt sie zur empirischen Untersuchung der Portfoliooptimierung nach Markowitz (1952) sowie für Tests von Kapitalmarktmodellen, welche auf dem Annahmerahmen des Capital-Asset-Pricing-Modells (CAPM) basieren, ein. Ihre Ergebnisse zeigen, dass die betrachteten Schätzer der erwarteten Rendite eine höhere Präzision als traditionelle Schätzer besitzen und daher für die Implementierung der Portfoliooptimierung und für Tests der CAPM-Varianten zu empfehlen sind. N° de réf. du vendeur 9783834922045
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Die Schaetzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie
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