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Description du livre Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Nach Jahren des Booms an den Finanzmärkten mussten Mitglieder aller Gesellschaftsschichten in der momentanen Krise schmerzlich feststellen, welch große Abhängigkeit zwischen der sogenannten 'Realwirtschaft' und den internationalen Finanzmärkten besteht. Die Teilnehmer der Finanzmärkte mussten indes feststellen, dass viele Risikoaspekte über Jahre hinweg nicht ausreichend Beachtung gefunden haben und kein mathematisches Modell oder Hochleistungsrechner in der Lage war, den Bankenkollaps des Herbstes 2008 vorauszusagen. Es wurde offensichtlich, dass die Wirtschaftswissenschaftler viele offene Fragen über das Zusammenspiel der verschiedenen Risiken an den Finanzmärkten bisher nicht beantworten konnten. Weiterhin wurde sichtbar, wie weitreichend die Folgen unkontrollierter Risiken sein können.Die vorliegende Studie untersucht die Zusammensetzung der Risikoaufschläge (Credit Spreads) deutscher Unternehmensanleihen. Insbesondere vor dem Hintergrund des momentanen Kreditengpasses, dem sich viele Unternehmen in Deutschland ausgesetzt sehen, gewinnt die vorliegende Studie - obwohl schon im Frühjahr 2008 und damit vor der Lehmann Pleite angefertigt - noch an Bedeutung. Die Studie leitet zunächst verschiedene Determinanten von Credit Spreads aus der Theorie ab und untersucht diese zunächst einzeln auf ihre empirische Signifikanz. Anschließend werden verschiedene Modelle bestehend aus unterschiedlichen unternehmensspezifischen und marktweiten Determinanten entwickelt und auf ihre Signifikanz getestet. Dies geschieht sowohl auf Basis von Einzelunternehmen als auch für Unternehmensgruppen wie bspw. Ratinggruppen. 146 pp. Deutsch. N° de réf. du vendeur 9783836677424
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Description du livre Taschenbuch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Nach Jahren des Booms an den Finanzmärkten mussten Mitglieder aller Gesellschaftsschichten in der momentanen Krise schmerzlich feststellen, welch große Abhängigkeit zwischen der sogenannten 'Realwirtschaft' und den internationalen Finanzmärkten besteht. Die Teilnehmer der Finanzmärkte mussten indes feststellen, dass viele Risikoaspekte über Jahre hinweg nicht ausreichend Beachtung gefunden haben und kein mathematisches Modell oder Hochleistungsrechner in der Lage war, den Bankenkollaps des Herbstes 2008 vorauszusagen. Es wurde offensichtlich, dass die Wirtschaftswissenschaftler viele offene Fragen über das Zusammenspiel der verschiedenen Risiken an den Finanzmärkten bisher nicht beantworten konnten. Weiterhin wurde sichtbar, wie weitreichend die Folgen unkontrollierter Risiken sein können.Die vorliegende Studie untersucht die Zusammensetzung der Risikoaufschläge (Credit Spreads) deutscher Unternehmensanleihen. Insbesondere vor dem Hintergrund des momentanen Kreditengpasses, dem sich viele Unternehmen in Deutschland ausgesetzt sehen, gewinnt die vorliegende Studie - obwohl schon im Frühjahr 2008 und damit vor der Lehmann Pleite angefertigt - noch an Bedeutung. Die Studie leitet zunächst verschiedene Determinanten von Credit Spreads aus der Theorie ab und untersucht diese zunächst einzeln auf ihre empirische Signifikanz. Anschließend werden verschiedene Modelle bestehend aus unterschiedlichen unternehmensspezifischen und marktweiten Determinanten entwickelt und auf ihre Signifikanz getestet. Dies geschieht sowohl auf Basis von Einzelunternehmen als auch für Unternehmensgruppen wie bspw. Ratinggruppen. N° de réf. du vendeur 9783836677424
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Description du livre Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Nach Jahren des Booms an den Finanzmaerkten mussten Mitglieder aller Gesellschaftsschichten in der momentanen Krise schmerzlich feststellen, welch grosse Abhaengigkeit zwischen der sogenannten Realwirtschaft und den internationalen Finanzmaerkten besteht. Die. N° de réf. du vendeur 5391768