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Sélection de variables et estimateurs de type LASSO: Quelques questions de sélection de variables autour de l'estimateur LASSO - Couverture souple
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Présentation de l'éditeur :
Le problème général étudié dans cette thèse est celui de la régression linéaire en grande dimension. On s'intéresse particulièrement aux méthodes d'estimation qui capturent la sparsité du paramètre cible. Une méthode populaire pour estimer le paramètre inconnu de la régression dans ce contexte est l'estimateur des moindres carrés pénalisés par la norme l1 des coefficients, connu sous le nom de LASSO. Les contributions de cet ouvrage portent sur l'étude de variantes de l'estimateur LASSO pour prendre en compte soit des informations supplémentaires sur les variables d'entrée, soit des modes semi-supervisés d'acquisition des données. Plus précisément, les questions abordées dans ce travail sont : l'estimation du paramètre inconnu lorsque l'espace des variables explicatives a une structure bien déterminée (présence de corrélations, structure d'ordre sur les variables ou regroupements entre variables) ; la construction d'estimateurs adaptés au cadre transductif, pour lequel les nouvelles observations non étiquetées sont prises en considération. Ces adaptations sont en partie déduites par une modification de la pénalité dans la définition de l'estimateur LASSO.
Biographie de l'auteur :
Je suis Maître de conférences à l'Université Marne-la-Vallée depuis 2010. J'ai réalisé mon doctorat en Mathématiques appliquées à l'Université Paris 7, sous la direction du Prof. Nicolas Vayatis. Ensuite, j'ai rejoint l'ETH-Zurich pour un postdoctorat avec le Prof. Sara van de Geer. Je m'intéresse à la sélection de variables en grande dimension.
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- ÉditeurUniv Européenne
- Date d'édition2011
- ISBN 10 3841784410
- ISBN 13 9783841784414
- ReliureBroché
- Nombre de pages220
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