APPROCHE MULTIFRACTALE DES MARCHES FINANCIERS: THEORIES ET APPLICATIONS: La modélisation multifractale - MMAR (Omn.Univ.Europ.) (French Edition)

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9786131531859: APPROCHE MULTIFRACTALE DES MARCHES FINANCIERS: THEORIES ET APPLICATIONS: La modélisation multifractale - MMAR (Omn.Univ.Europ.) (French Edition)

L'objectif de ce livre est de présenter la mise en oeuvre d'outils économétriques nouveaux permettant de décrire les propriétés intrinsèques des séries financières. Un de nos apports réside dans la proposition d'une nouvelle méthode d'estimation du paramètre de mémoire longue. Cette méthode est basée sur la notion de fonction d'échelle, notion directement empruntée à la théorie multifractale. Une étude comparative menée à partir de simulations de Monte Carlo montre la supériorité de cette nouvelle procédure par rapport aux méthodes usuelles de détection et d'estimation du paramètre de mémoire longue.De plus, à l'aide d'outils spécifiques, on démontre le caractère fractal de nombreuses séries financières. Cette propriété révèle la présence de relations statistiques entre les différents moments d'une série financière, propriété dont les modélisations standards ne peuvent rendre compte. La modélisation multifractale, connue sous le nom de MMAR (Multifractal Model of Asset Return), permet ainsi de prendre en compte cette propriété.

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About the Author :

Jérôme Fillol est Maître de conférences à l'Université de Paris X et membre du laboratoire EconomiX. Spécialiste des techniques quantitatives de modélisations financières reposant sur la théorie multifractale et la théorie de la percolation. Ces thèmes de recherche novateurs lui ont permis d'être publié dans des revenus internationales.

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Fillol-J
Edité par Univ Europeenne, United States (2015)
ISBN 10 : 6131531854 ISBN 13 : 9786131531859
Neuf(s) Paperback Quantité : 10
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(London, Royaume-Uni)
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Description du livre Univ Europeenne, United States, 2015. Paperback. État : New. Language: French . This book usually ship within 10-15 business days and we will endeavor to dispatch orders quicker than this where possible. Brand New Book. L objectif de ce livre est de presenter la mise en oeuvre d outils econometriques nouveaux permettant de decrire les proprietes intrinseques des series financieres. Un de nos apports reside dans la proposition d une nouvelle methode d estimation du parametre de memoire longue. Cette methode est basee sur la notion de fonction d echelle, notion directement empruntee a la theorie multifractale. Une etude comparative menee a partir de simulations de Monte Carlo montre la superiorite de cette nouvelle procedure par rapport aux methodes usuelles de detection et d estimation du parametre de memoire plus, a l aide d outils specifiques, on demontre le caractere fractal de nombreuses series financieres. Cette propriete revele la presence de relations statistiques entre les differents moments d une serie financiere, propriete dont les modelisations standards ne peuvent rendre compte. La modelisation multifractale, connue sous le nom de MMAR (Multifractal Model of Asset Return), permet ainsi de prendre en compte cette propriete. N° de réf. du libraire OMN9786131531859

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Fillol-J
Edité par Univ Europeenne, United States (2015)
ISBN 10 : 6131531854 ISBN 13 : 9786131531859
Neuf(s) Paperback Quantité : 1
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The Book Depository
(London, Royaume-Uni)
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Description du livre Univ Europeenne, United States, 2015. Paperback. État : New. Language: French . Brand New Book. L objectif de ce livre est de presenter la mise en oeuvre d outils econometriques nouveaux permettant de decrire les proprietes intrinseques des series financieres. Un de nos apports reside dans la proposition d une nouvelle methode d estimation du parametre de memoire longue. Cette methode est basee sur la notion de fonction d echelle, notion directement empruntee a la theorie multifractale. Une etude comparative menee a partir de simulations de Monte Carlo montre la superiorite de cette nouvelle procedure par rapport aux methodes usuelles de detection et d estimation du parametre de memoire plus, a l aide d outils specifiques, on demontre le caractere fractal de nombreuses series financieres. Cette propriete revele la presence de relations statistiques entre les differents moments d une serie financiere, propriete dont les modelisations standards ne peuvent rendre compte. La modelisation multifractale, connue sous le nom de MMAR (Multifractal Model of Asset Return), permet ainsi de prendre en compte cette propriete. N° de réf. du libraire KNV9786131531859

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Fillol-J
Edité par Univ Europeenne 2010-09-08 (2010)
ISBN 10 : 6131531854 ISBN 13 : 9786131531859
Neuf(s) paperback Quantité : > 20
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Blackwell's
(Oxford, OX, Royaume-Uni)
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Description du livre Univ Europeenne 2010-09-08, 2010. paperback. État : New. N° de réf. du libraire 9786131531859

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Fillol-J
Edité par Univ Europeenne, United States (2015)
ISBN 10 : 6131531854 ISBN 13 : 9786131531859
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Description du livre Univ Europeenne, United States, 2015. Paperback. État : New. Language: French . Brand New Book. L objectif de ce livre est de presenter la mise en oeuvre d outils econometriques nouveaux permettant de decrire les proprietes intrinseques des series financieres. Un de nos apports reside dans la proposition d une nouvelle methode d estimation du parametre de memoire longue. Cette methode est basee sur la notion de fonction d echelle, notion directement empruntee a la theorie multifractale. Une etude comparative menee a partir de simulations de Monte Carlo montre la superiorite de cette nouvelle procedure par rapport aux methodes usuelles de detection et d estimation du parametre de memoire plus, a l aide d outils specifiques, on demontre le caractere fractal de nombreuses series financieres. Cette propriete revele la presence de relations statistiques entre les differents moments d une serie financiere, propriete dont les modelisations standards ne peuvent rendre compte. La modelisation multifractale, connue sous le nom de MMAR (Multifractal Model of Asset Return), permet ainsi de prendre en compte cette propriete. N° de réf. du libraire KNV9786131531859

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FILLOL-J
Edité par OmniScriptum (2016)
ISBN 10 : 6131531854 ISBN 13 : 9786131531859
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Ria Christie Collections
(Uxbridge, Royaume-Uni)
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Description du livre OmniScriptum, 2016. Paperback. État : New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. N° de réf. du libraire ria9786131531859_lsuk

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Jerome Fillol
Edité par Omniscriptum (2015)
ISBN 10 : 6131531854 ISBN 13 : 9786131531859
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Books2Anywhere
(Fairford, GLOS, Royaume-Uni)
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Jerome Fillol
Edité par Omniscriptum (2015)
ISBN 10 : 6131531854 ISBN 13 : 9786131531859
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Pbshop
(Wood Dale, IL, Etats-Unis)
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Description du livre Omniscriptum, 2015. PAP. État : New. New Book. Shipped from US within 10 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. N° de réf. du libraire IQ-9786131531859

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JEROME FILLOL
Edité par Univ Européenne (2010)
ISBN 10 : 6131531854 ISBN 13 : 9786131531859
Neuf(s) Couverture souple Quantité : 1
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Gallix
(Gif sur Yvette, France)
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Description du livre Univ Européenne, 2010. État : Neuf. N° de réf. du libraire 9786131531859

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FILLOL, JEROME
Edité par Editions universitaires europe (2017)
ISBN 10 : 6131531854 ISBN 13 : 9786131531859
Neuf(s) Paperback Quantité : 12
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Murray Media
(North Miami Beach, FL, Etats-Unis)
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Description du livre Editions universitaires europe, 2017. Paperback. État : New. This item is printed on demand. N° de réf. du libraire 6131531854

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10.

JEROME FILLOL
Edité par Editions Universitaires Europeennes
ISBN 10 : 6131531854 ISBN 13 : 9786131531859
Neuf(s) Paperback Quantité : 20
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BuySomeBooks
(Las Vegas, NV, Etats-Unis)
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Description du livre Editions Universitaires Europeennes. Paperback. État : New. Paperback. 268 pages. Dimensions: 8.5in. x 5.8in. x 0.8in.Lobjectif de ce livre est de prsenter la mise en oeuvre doutils conomtriques nouveaux permettant de dcrire les proprits intrinsques des sries financires. Un de nos apports rside dans la proposition dune nouvelle mthode destimation du paramtre de mmoire longue. Cette mthode est base sur la notion de fonction dchelle, notion directement emprunte la thorie multifractale. Une tude comparative mene partir de simulations de Monte Carlo montre la supriorit de cette nouvelle procdure par rapport aux mthodes usuelles de dtection et destimation du paramtre de mmoire longue. De plus, laide doutils spcifiques, on dmontre le caractre fractal de nombreuses sries financires. Cette proprit rvle la prsence de relations statistiques entre les diffrents moments dune srie financire, proprit dont les modlisations standards ne peuvent rendre compte. La modlisation multifractale, connue sous le nom de MMAR (Multifractal Model of Asset Return), permet ainsi de prendre en compte cette proprit. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN. Paperback. N° de réf. du libraire 9786131531859

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