Algorithmes d'apprentissage en gestion de portefeuille: Optimisation et combinaison de réseaux de neurones: application à la répartition d'actifs sous contrainte de valeur à risque

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9786131534096: Algorithmes d'apprentissage en gestion de portefeuille: Optimisation et combinaison de réseaux de neurones: application à la répartition d'actifs sous contrainte de valeur à risque
Présentation de l'éditeur :

Les algorithmes d'apprentissage automatique, tels que les réseaux de neurones, jouent un rôle croissant en gestion de portefeuille. Ce livre propose et compare deux paradigmes d'entraînement de réseaux de neurones en gestion de portefeuille: un premier consistant à entraîner le réseau à prévoir les premiers moments de la distribution conditionnelle des rendements des actifs puis à rendre une décision de répartition moyenne-variance classique, et un second effectuant directement une décision de répartition des actifs, éliminant l'étape de la prévision. Nous étudions également les méthodes de combinaison de modèles, offrant une réponse au problème de choix des hyperparamètres contrôlant le réseau et permettant de stabiliser la performance des modèles en présence d'un niveau de bruit élevé. Une évaluation expérimentale détaillée est présentée, utilisant comme sujet les secteurs de l'indice boursier canadien.

Biographie de l'auteur :

Nicolas Chapados, Ph.D., CFA, détient un diplôme d'ingénieur de l'Université McGill ainsi qu'une maîtrise et un doctorat en informatique de l'Université de Montréal, Canada. Chercheur dans le domaine des algorithmes d'apprentissage automatique, il se spécialise dans les problèmes de gestion de portefeuille et de prévision de séries temporelles.

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1.

Chapados-N
Edité par Univ Europeenne, United States (2015)
ISBN 10 : 6131534098 ISBN 13 : 9786131534096
Neuf(s) Paperback Quantité : 1
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The Book Depository
(London, Royaume-Uni)
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Description du livre Univ Europeenne, United States, 2015. Paperback. État : New. 218 x 150 mm. Language: French . Brand New Book. Les algorithmes d apprentissage automatique, tels que les reseaux de neurones, jouent un role croissant en gestion de portefeuille. Ce livre propose et compare deux paradigmes d entrainement de reseaux de neurones en gestion de portefeuille: un premier consistant a entrainer le reseau a prevoir les premiers moments de la distribution conditionnelle des rendements des actifs puis a rendre une decision de repartition moyenne-variance classique, et un second effectuant directement une decision de repartition des actifs, eliminant l etape de la prevision. Nous etudions egalement les methodes de combinaison de modeles, offrant une reponse au probleme de choix des hyperparametres controlant le reseau et permettant de stabiliser la performance des modeles en presence d un niveau de bruit eleve. Une evaluation experimentale detaillee est presentee, utilisant comme sujet les secteurs de l indice boursier canadien. N° de réf. du libraire KNV9786131534096

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Chapados-N
Edité par Univ Europeenne 2010-09-14 (2010)
ISBN 10 : 6131534098 ISBN 13 : 9786131534096
Neuf(s) paperback Quantité : > 20
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Blackwell's
(Oxford, OX, Royaume-Uni)
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Description du livre Univ Europeenne 2010-09-14, 2010. paperback. État : New. N° de réf. du libraire 9786131534096

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Chapados-N
Edité par Univ Europeenne, United States (2015)
ISBN 10 : 6131534098 ISBN 13 : 9786131534096
Neuf(s) Paperback Quantité : 1
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The Book Depository US
(London, Royaume-Uni)
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Description du livre Univ Europeenne, United States, 2015. Paperback. État : New. 218 x 150 mm. Language: French . Brand New Book. Les algorithmes d apprentissage automatique, tels que les reseaux de neurones, jouent un role croissant en gestion de portefeuille. Ce livre propose et compare deux paradigmes d entrainement de reseaux de neurones en gestion de portefeuille: un premier consistant a entrainer le reseau a prevoir les premiers moments de la distribution conditionnelle des rendements des actifs puis a rendre une decision de repartition moyenne-variance classique, et un second effectuant directement une decision de repartition des actifs, eliminant l etape de la prevision. Nous etudions egalement les methodes de combinaison de modeles, offrant une reponse au probleme de choix des hyperparametres controlant le reseau et permettant de stabiliser la performance des modeles en presence d un niveau de bruit eleve. Une evaluation experimentale detaillee est presentee, utilisant comme sujet les secteurs de l indice boursier canadien. N° de réf. du libraire KNV9786131534096

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Nicolas Chapados
Edité par Omniscriptum (2015)
ISBN 10 : 6131534098 ISBN 13 : 9786131534096
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Books2Anywhere
(Fairford, GLOS, Royaume-Uni)
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Description du livre Omniscriptum, 2015. PAP. État : New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 3 to 5 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. N° de réf. du libraire LQ-9786131534096

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CHAPADOS-N
Edité par OmniScriptum (2016)
ISBN 10 : 6131534098 ISBN 13 : 9786131534096
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Ria Christie Collections
(Uxbridge, Royaume-Uni)
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Description du livre OmniScriptum, 2016. Paperback. État : New. PRINT ON DEMAND Book; New; Publication Year 2016; Not Signed; Fast Shipping from the UK. No. book. N° de réf. du libraire ria9786131534096_lsuk

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Nicolas Chapados
Edité par Omniscriptum (2010)
ISBN 10 : 6131534098 ISBN 13 : 9786131534096
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Gallix
(Gif sur Yvette, France)
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Description du livre Omniscriptum, 2010. État : Neuf. N° de réf. du libraire 9786131534096

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Nicolas Chapados
Edité par Omniscriptum (2015)
ISBN 10 : 6131534098 ISBN 13 : 9786131534096
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PBShop
(Wood Dale, IL, Etats-Unis)
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Description du livre Omniscriptum, 2015. PAP. État : New. New Book. Shipped from US within 10 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. N° de réf. du libraire IQ-9786131534096

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8.

Nicolas Chapados
Edité par Editions Universitaires Europeennes EUE Sep 2010 (2010)
ISBN 10 : 6131534098 ISBN 13 : 9786131534096
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Rheinberg-Buch
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Description du livre Editions Universitaires Europeennes EUE Sep 2010, 2010. Taschenbuch. État : Neu. 220x150x10 mm. Neuware - Les algorithmes d'apprentissage automatique, tels que les réseaux de neurones, jouent un rôle croissant en gestion de portefeuille. Ce livre propose et compare deux paradigmes d'entraînement de réseaux de neurones en gestion de portefeuille: un premier consistant à entraîner le réseau à prévoir les premiers moments de la distribution conditionnelle des rendements des actifs puis à rendre une décision de répartition moyenne-variance classique, et un second effectuant directement une décision de répartition des actifs, éliminant l'étape de la prévision. Nous étudions également les méthodes de combinaison de modèles, offrant une réponse au problème de choix des hyperparamètres contrôlant le réseau et permettant de stabiliser la performance des modèles en présence d'un niveau de bruit élevé. Une évaluation expérimentale détaillée est présentée, utilisant comme sujet les secteurs de l'indice boursier canadien. 172 pp. Französisch. N° de réf. du libraire 9786131534096

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9.

Nicolas Chapados
Edité par Editions Universitaires Europeennes EUE Sep 2010 (2010)
ISBN 10 : 6131534098 ISBN 13 : 9786131534096
Neuf(s) Taschenbuch Quantité : 2
Vendeur
Agrios-Buch
(Bergisch Gladbach, Allemagne)
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Description du livre Editions Universitaires Europeennes EUE Sep 2010, 2010. Taschenbuch. État : Neu. 220x150x10 mm. Neuware - Les algorithmes d'apprentissage automatique, tels que les réseaux de neurones, jouent un rôle croissant en gestion de portefeuille. Ce livre propose et compare deux paradigmes d'entraînement de réseaux de neurones en gestion de portefeuille: un premier consistant à entraîner le réseau à prévoir les premiers moments de la distribution conditionnelle des rendements des actifs puis à rendre une décision de répartition moyenne-variance classique, et un second effectuant directement une décision de répartition des actifs, éliminant l'étape de la prévision. Nous étudions également les méthodes de combinaison de modèles, offrant une réponse au problème de choix des hyperparamètres contrôlant le réseau et permettant de stabiliser la performance des modèles en présence d'un niveau de bruit élevé. Une évaluation expérimentale détaillée est présentée, utilisant comme sujet les secteurs de l'indice boursier canadien. 172 pp. Französisch. N° de réf. du libraire 9786131534096

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Nicolas Chapados
Edité par Editions Universitaires Europeennes EUE Sep 2010 (2010)
ISBN 10 : 6131534098 ISBN 13 : 9786131534096
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AHA-BUCH GmbH
(Einbeck, Allemagne)
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Description du livre Editions Universitaires Europeennes EUE Sep 2010, 2010. Taschenbuch. État : Neu. 220x150x10 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware - Les algorithmes d'apprentissage automatique, tels que les réseaux de neurones, jouent un rôle croissant en gestion de portefeuille. Ce livre propose et compare deux paradigmes d'entraînement de réseaux de neurones en gestion de portefeuille: un premier consistant à entraîner le réseau à prévoir les premiers moments de la distribution conditionnelle des rendements des actifs puis à rendre une décision de répartition moyenne-variance classique, et un second effectuant directement une décision de répartition des actifs, éliminant l'étape de la prévision. Nous étudions également les méthodes de combinaison de modèles, offrant une réponse au problème de choix des hyperparamètres contrôlant le réseau et permettant de stabiliser la performance des modèles en présence d'un niveau de bruit élevé. Une évaluation expérimentale détaillée est présentée, utilisant comme sujet les secteurs de l'indice boursier canadien. 172 pp. Französisch. N° de réf. du libraire 9786131534096

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