Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions

Fleming, Wendell H.; Soner, H.Mete

Note moyenne 4 •

( 4 avis fournis par Goodreads )

9780387979274: Controlled Markov Processes and Viscosity Solutions

Couverture rigide

ISBN 10 : 0387979271 ISBN 13 : 9780387979274

Editeur : Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. K, 1992

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Synopsis
A propos du livre

Book by Fleming Wendell H Soner HM

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Pr�sentation de l'�diteur :

This book is an introduction to optimal stochastic control for continuous time Markov processes and the theory of viscosity solutions. It covers dynamic programming for deterministic optimal control problems, as well as to the corresponding theory of viscosity solutions. New chapters in this second edition introduce the role of stochastic optimal control in portfolio optimization and in pricing derivatives in incomplete markets and two-controller, zero-sum differential games.

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