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Best-seller international, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique. Parmi ses points forts : l'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés : contrats à terme, options, futures, swaps, etc ; de nombreux développements sur Bâle III, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options ; un usage raisonné des mathématiques : explications claires, sélection de l'essentiel ; une cinquantaine d'encadrés analysant des pratiques ou des cas d'entreprise ; plus de 700 mises en situation sous forme de problèmes et exercices pour s'entraîner ou de questions d'approfondissement ( Corrigés publiés chez le même éditeur). Actualisée et enrichie, cette 10e édition se distingue notamment par : un nouveau chapitre (chapitre 9) sur les ajustements de valeur tels que le CVA, le DVA, le FVA, le MVA et le KVA ; la mise à jour du chapitre 7 afin de prendre en compte les changements de pratique par rapport aux swaps ; de nouveaux éléments sur les CCP et la régulation des marchés de gré à gré ; un développement sur les modèles d'équilibre de la structure par termes ; l'évocation des taux d'intérêt négatifs dans l'ensemble de l'ouvrage. Le logiciel Derivagem offert ! Grâce à votre code personnel, fourni à la fin de ce manuel, vous pourrez télécharger la dernière version (4.00) du logiciel DerivaGem, créé par l'auteur. Cette version comprend de nombreux nouveaux modèles d'évaluation : Heston, SABR, Bachelier normal, etc.
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Biographie de l'auteur :
John Hull est professeur de finance à la Joseph L. Rotman School of Management, université de Toronto, Canada.
Patrick Roger est professeur de finance à l'université de Strasbourg et à EM Strasbourg Business School.
Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.
Laurent Deville est professeur associé en finance à l'EDHEC Business School et chercheur au CNRS.
Patrick Roger est professeur de finance à l'université de Strasbourg et à EM Strasbourg Business School.
Christophe Hénot est maître de conférences en sciences de gestion à l'université Paris I Panthéon Sorbonne.
Laurent Deville est professeur associé en finance à l'EDHEC Business School et chercheur au CNRS.
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- ÉditeurPEARSON (France)
- Date d'édition2017
- ISBN 10 2326001567
- ISBN 13 9782326001565
- ReliureBroché
- Nombre de pages906
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