Analyse statistique pour la gestion bancaire et financière applications

 
9782804181482: Analyse statistique pour la gestion bancaire et financière applications
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Présentation de l'éditeur :

Cet ouvrage introduit puis illustre deux (grandes) familles de méthodes statistiques descriptives par des applications dans le domaine de la gestion financière, mises en oeuvre grâce au logiciel R libre et facile d'accès.

Ces deux familles de méthodes statistiques sont :
- une analyse statistique descriptive, afin de décrire et de représenter par des statistiques des données financières ;
- des méthodes statistiques de modélisation, afin de décrire au mieux le comportement des variables à partir d'une série d'observations. L'objectif d'une telle description analytique est la recherche d'une modélisation des variables financières dans un but prédictif. Plusieurs séries de tests statistiques viennent compléter l'analyse, afin de minimiser l'erreur de prévision.

Les auteurs mettent l'accent sur des applications financières concrètes, dont la source de données principale est Bankscope. Bankscope est une base de données qui renferme des informations détaillées sur les banques du monde entier. En complément du livre, deux tableaux complets sont fournis à partir desquels des extractions sont faites pour illustrer directement le cours, ainsi que des applications plus complètes en fin de chapitre. La période d'étude est 2005-2010, ce qui permet d'avoir une analyse d'avant la crise et d'après la crise de 2008.

Pour résoudre ces exercices, les codes d'accès du logiciel R sont à chaque fois fournis.

Virginie Terraza

Virginie Terraza est assistant-professeur à la CREA de l'Université du Luxembourg et chercheur associé au LAMETA de l'Université Montpellier I. Elle est titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université de Paris Panthéon-Assas et enseigne la statistique, l'économétrie financière et la gestion de portefeuille et des risques. Ses recherches s'inscrivent dans le domaine de l'économétrie appliquée aux systèmes et produits financiers. Actuellement, ses thèmes de recherche, sont les déterminants de la performance des firmes bancaires, l'analyse de nouvelles classifications de fonds d'investissement et la construction d'indices financiers.

Carole Toque

Docteur en Statistique de Telecom Paris Tech, Carole Toque poursuit ses travaux en recherche appliquée à l'Université du Luxembourg, puis chez Syrokko, jeune entreprise innovante en datamining où elle est consultante. Sa recherche porte principalement sur la prévision des séries temporelles et l'analyse de données symboliques. Elle enseigne les mathématiques financières, les statistiques, le datamining et les bases de données, à l'Université du Luxembourg, à Paris-Dauphine et au pôle universitaire de Paris-La Défense.

Extrait :

Introduction à l'analyse statistique : méthode et principes

La statistique est le domaine des mathématiques qui permet de décrire pour ensuite analyser une ou plusieurs particularités communes dans un groupe de personnes ou de choses.

«La statistique» est à différencier «des statistiques», qui désignent l'ensemble des données numériques calculées à propos d'une population.

La statistique saisit des phénomènes contenant des éléments les plus nombreux possibles permettant ainsi de décrire, le plus fidèlement possible, des réalités non appréhendables directement. Les éléments sont dénombrés et classés, pour permettre à la statistique de synthétiser efficacement les phénomènes, mais cela revient souvent à simplifier une réalité infiniment complexe. D'où l'intérêt, pour le statisticien, de recourir à une méthode scientifique rigoureuse pour exploiter les données.

Toute étude statistique peut être décomposée en plusieurs étapes : le recueil ou la collecte des données statistiques, la présentation puis l'analyse de ces données et l'interprétation des résultats.

La collecte de l'information

Le recueil des données peut être réalisé soit par simple observation des phénomènes, soit par expérimentation. Lorsque les données sont très nombreuses, ou particulièrement difficiles à obtenir, il sera nécessaire de définir des méthodes appropriées de collecte.

Il existe deux grandes méthodes : le recensement et la méthode des sondages. Le recensement, ou enquête exhaustive

C'est une opération lourde, de grande ampleur et généralement coûteuse, organisée le plus souvent par une institution ou une entreprise. Elle est sous la direction des instituts statistiques, comme par exemple l'INSEE, chargé de la diffusion des statistiques officielles en France ou encore EUROSTAT, chargé de produire les statistiques officielles de l'Union européenne.

Les sondages, ou enquêtes partielles

Ces techniques permettent d'obtenir des renseignements sur une population sans avoir besoin d'interroger tous ses membres. On ne prend en compte qu'un sous-ensemble, aussi représentatif que possible de cette population, appelé échantillon. La qualité de l'enquête sera dépendante dans une large mesure du choix de cet échantillon.

Deux grands types de méthodes viennent aider le statisticien : La méthode empirique des quotas

Elle présuppose que l'on connaît les principaux caractères de cette population, notamment par un recours aux statistiques antérieures et par le fait que les principaux caractères sont dépendants les uns des autres. L'enquêteur sur le terrain est alors contraint de respecter dans l'échantillon les mêmes proportions (ou quotas) que les caractéristiques de la population mère.

(...)

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1.

Terraza, Virginie; Toque, Carole
Edité par De Boeck (2015)
ISBN 10 : 2804181480 ISBN 13 : 9782804181482
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Terraza, Virginie- Toque, Carole
Edité par DE BOECK SUPERIEUR (2013)
ISBN 10 : 2804181480 ISBN 13 : 9782804181482
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Description du livre DE BOECK SUPERIEUR, 2013. Paperback. Etat : NEUF. Cet ouvrage introduit puis illustre deux (grandes) familles de méthodes statistiques descriptives par des applications dans le domaine de la gestion financière, mises en oeuvre grâce au logiciel R libre et facile d'accès (codes fournis). - Nombre de page(s) : 240 - Poids : 439g - Genre : Sciences appliquées Mathématiques LMD ECONOMIE. N° de réf. du vendeur N9782804181482

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Terraza, Virginie/ Toque, Carole
Edité par De Boeck (2013)
ISBN 10 : 2804181480 ISBN 13 : 9782804181482
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Description du livre De Boeck, 2013. Paperback. Etat : Brand New. French language. 9.37x6.85x0.63 inches. In Stock. N° de réf. du vendeur zk2804181480

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