Analysis of Variations for Self-similar Processes: A Stochastic Calculus Approach

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9783319033686: Analysis of Variations for Self-similar Processes: A Stochastic Calculus Approach
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This book presents basic properties of self-similar processes, focusing on the study of their variation using stochastic analysis, and also surveys recent techniques and findings on limit theorems and Malliavin calculus.

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CIPRIAN A. TUDOR
Edité par Springer (2015)
ISBN 10 : 3319033689 ISBN 13 : 9783319033686
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Herb Tandree Philosophy Books
(Stroud, GLOS, Royaume-Uni)
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Description du livre Springer, 2015. Paperback. État : NEW. 9783319033686 This listing is a new book, a title currently in-print which we order directly and immediately from the publisher. N° de réf. du libraire HTANDREE0954230

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Ciprian A. Tudor
Edité par Springer International Publishing AG (2015)
ISBN 10 : 3319033689 ISBN 13 : 9783319033686
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Ciprian A. Tudor
Edité par Springer (2013)
ISBN 10 : 3319033689 ISBN 13 : 9783319033686
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Tudor, Ciprian A.
Edité par Springer (2016)
ISBN 10 : 3319033689 ISBN 13 : 9783319033686
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Ciprian A. Tudor
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Ciprian A. Tudor
Edité par Springer (2014)
ISBN 10 : 3319033689 ISBN 13 : 9783319033686
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Ciprian A. Tudor
Edité par Springer International Publishing AG, Switzerland (2015)
ISBN 10 : 3319033689 ISBN 13 : 9783319033686
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Description du livre Springer International Publishing AG, Switzerland, 2015. Paperback. État : New. 235 x 155 mm. Language: English . Brand New Book ***** Print on Demand *****.Self-similar processes are stochastic processes that are invariant in distribution under suitable time scaling, and are a subject intensively studied in the last few decades. This book presents the basic properties of these processes and focuses on the study of their variation using stochastic analysis. While self-similar processes, and especially fractional Brownian motion, have been discussed in several books, some new classes have recently emerged in the scientific literature. Some of them are extensions of fractional Brownian motion (bifractional Brownian motion, subtractional Brownian motion, Hermite processes), while others are solutions to the partial differential equations driven by fractional noises. In this monograph the author discusses the basic properties of these new classes of self-similar processes and their interrelationship. At the same time a new approach (based on stochastic calculus, especially Malliavin calculus) to studying the behavior of the variations of self-similar processes has been developed over the last decade. This work surveys these recent techniques and findings on limit theorems and Malliavin calculus. Softcover reprint of the original 1st ed. 2013. N° de réf. du libraire AAV9783319033686

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Ciprian a. Tudor
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Description du livre Springer, 2015. Paperback. État : Brand New. reprint edition. 9.25x6.10 inches. In Stock. N° de réf. du libraire __3319033689

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