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Synopsis
Book by Davidson Russell MacKinnon James G
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Présentation de l'éditeur
This text provides a unified treatment of modern econometric theory and practical econometric methods. The geometrical approach to least squares is emphasized, as is the method of moments, which is used to motivate a wide variety of estimators and tests. Simulation methods, including the bootstrap, are introduced early and used extensively. The book deals with a large number of modern topics. In addition to bootstrap and Monte Carlo tests, these include sandwich covariance matrix estimators, artificial regressions, estimating functions and the generalized method of moments, indirect inference, and kernel estimation. Every chapter incorporates numerous exercises, some theoretical, some empirical, and many involving simulation. Econometric Theory and Methods is designed for beginning graduate courses. The book is suitable for both one- and two-term courses at the Masters or Ph.D. level. It can also be used in a final-year undergraduate course for students with sufficient backgrounds in mathematics and statistics.
Présentation de l'éditeur
Econometric Theory and Methods International Edition provides a unified treatment of modern econometric theory and practical econometric methods. The geometrical approach to least squares is emphasized, as is the method of moments, which is used to motivate a wide variety of estimators and tests. Simulation methods, including the bootstrap, are introduced early and used extensively. The book deals with a large number of modern topics. In addition to bootstrap and Monte Carlo tests, these include sandwich covariance matrix estimators, artificial regressions, estimating functions and the generalized method of moments, indirect inference, and kernel estimation. Every chapter incorporates numerous exercises, some theoretical, some empirical, and many involving simulation.
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- ÉditeurOxford University Press
- Date d'édition2003
- ISBN 10 0195123727
- ISBN 13 9780195123722
- ReliureRelié
- Langueanglais
- Nombre de pages768
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Econometric Theory and Methods
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Oxford University Press, 2003
ISBN 10 : 0195123727
ISBN 13 : 9780195123722
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Econometric Theory and Methods
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ISBN 10 : 0195123727
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ISBN 10 : 0195123727
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