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Counterparty Risk and Funding - Couverture souple

Crépey, Stéphane; Bielecki, Tomasz R.; Brigo, Damiano

 
9780367740061: Counterparty Risk and Funding
Couverture souple
ISBN 10 : 0367740060 ISBN 13 : 9780367740061
Editeur : Routledge, 2020

Synopsis

This book explains how to study risk embedded in financial transactions between the bank and its counterparty. The authors provide an analytical basis for the quantitative methodology of dynamic valuation, mitigation, and hedging of bilateral counterparty risk on over-the-counter (OTC) derivative contracts under funding constraints. They explore

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À propos de l?auteur

Stéphane Crépey, Tomasz R. Bielecki, Damiano Brigo

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Éditeur
Routledge
Date d'édition
2020
Langue
anglais
ISBN 10 
0367740060
ISBN 13 
9780367740061
Reliure
Broché
Nombre de pages
388
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9781466516458: Counterparty Risk and Funding: A Tale of Two Puzzles

Edition présentée

ISBN 10 :  1466516453 ISBN 13 :  9781466516458
Editeur : CRC Press Inc, 2014
Couverture rigide

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Crépey, Stéphane; Bielecki, Tomasz R.; Brigo, Damiano
Edité par Routledge, 2020
ISBN 10 : 0367740060 ISBN 13 : 9780367740061
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