Synopsis
This is an advanced text on the theory of forward and futures markets that aims at providing readers with a comprehensive knowledge of how prices are established and evolve over time, what optimal strategies one can expect from the participants, what characterizes such markets and what major theoretical and practical differences distinguish futures from forward contracts. Between a streamlined textbook and a research monograph, the book emphasizes economic meaning and financial interpretation rather than mathematical rigor.
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Dynamic asset allocation with forwards and futures
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Springer International Publishing AG, New York, 2005
ISBN 10 : 0387241078
ISBN 13 : 9780387241074
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Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures
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Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures
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Springer US Mrz 2005, 2005
ISBN 10 : 0387241078
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Buch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book is an advanced text on the theory of forward and futures markets which aims at providing readers with a comprehensive knowledge of how prices are established and evolve in time, what optimal strategies one can expect the participants to follow, whether they pertain to arbitrage, speculation or hedging, what characterizes such markets and what major theoretical and practical differences distinguish futures from forward contracts. It should be of interest to students (MBAs majoring in finance with quantitative skills and PhDs in finance and financial economics), academics (both theoreticians and empiricists), practitioners, and regulators. Standard textbooks dealing with forward and futures markets generally focus on the description of the contracts, institutional details, and the effective (as opposed to theoretically optimal) use of these instruments by practitioners. The theoretical analysis is often reduced to the (undoubtedly important) cash-and-carry relationship and the computation of the simple, static, minimum variance hedge ratio. This book proposes an alternative approach of these markets from the perspective of dynamic asset allocation and asset pricing theory within an inter-temporal framework that is in line with what has been done many years ago for options markets. 286 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9780387241074
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Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures
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Gebunden. Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Advanced text on the theory of forward and futures markets, in-between a streamlined textbook and a research monographEmphasis is on economic meaning and financial interpretation rather than on mathematical rigor, also theoretical and practical di. N° de réf. du vendeur 5909328
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Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures
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Buch. Etat : Neu. Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures | Patrice Poncet (u. a.) | Buch | xviii | Englisch | 2005 | Springer US | EAN 9780387241074 | Verantwortliche Person für die EU: Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg, juergen[dot]hartmann[at]springer[dot]com | Anbieter: preigu Print on Demand. N° de réf. du vendeur 102316952
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Dynamic Asset Allocation with Forwards and Futures
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Springer US, Springer US Mär 2005, 2005
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ISBN 13 : 9780387241074
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Buch. Etat : Neu. Neuware -This book is an advanced text on the theory of forward and futures markets which aims at providing readers with a comprehensive knowledge of how prices are established and evolve in time, what optimal strategies one can expect the participants to follow, whether they pertain to arbitrage, speculation or hedging, what characterizes such markets and what major theoretical and practical differences distinguish futures from forward contracts. It should be of interest to students (MBAs majoring in finance with quantitative skills and PhDs in finance and financial economics), academics (both theoreticians and empiricists), practitioners, and regulators. Standard textbooks dealing with forward and futures markets generally focus on the description of the contracts, institutional details, and the effective (as opposed to theoretically optimal) use of these instruments by practitioners. The theoretical analysis is often reduced to the (undoubtedly important) cash-and-carry relationship and the computation of the simple, static, minimum variance hedge ratio. This book proposes an alternative approach of these markets from the perspective of dynamic asset allocation and asset pricing theory within an inter-temporal framework that is in line with what has been done many years ago for options markets.Springer Verlag GmbH, Tiergartenstr. 17, 69121 Heidelberg 286 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9780387241074
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ISBN 13 : 9780387241074
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