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Synopsis
Also called Ito calculus, the theory of stochastic integration has applications in virtually every scientific area involving random functions. This introductory textbook provides a concise introduction to the Ito calculus. From the reviews: "Introduction to Stochastic Integration is exactly what the title says. I would maybe just add a ‘friendly’ introduction because of the clear presentation and flow of the contents." --THE MATHEMATICAL SCIENCES DIGITAL LIBRARY
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Also called Ito calculus, the theory of stochastic integration has applications in virtually every scientific area involving random functions. This introductory textbook provides a concise introduction to the Ito calculus. From the reviews: "Introduction to Stochastic Integration is exactly what the title says. I would maybe just add a ‘friendly’ introduction because of the clear presentation and flow of the contents." --THE MATHEMATICAL SCIENCES DIGITAL LIBRARY
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Introduction to Stochastic Integration
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Springer, 2006
ISBN 10 : 0387287205
ISBN 13 : 9780387287201
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Introduction to Stochastic Integration
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Introduction to Stochastic Integration
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Springer, 2005
ISBN 10 : 0387287205
ISBN 13 : 9780387287201
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Introduction to Stochastic Integration (Paperback)
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Springer-Verlag New York Inc., New York, NY, 2005
ISBN 10 : 0387287205
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Paperback. Etat : new. Paperback. Also called Ito calculus, the theory of stochastic integration has applications in virtually every scientific area involving random functions. This introductory textbook provides a concise introduction to the Ito calculus. From the reviews: "Introduction to Stochastic Integration is exactly what the title says. I would maybe just add a 'friendly' introduction because of the clear presentation and flow of the contents." --THE MATHEMATICAL SCIENCES DIGITAL LIBRARY It was the beginning of the It o calculus, the counterpart of the LeibnizNewton calculus for random functions. The It o formula is the chain rule for the Itocalculus.Butitcannotbe expressed as in the LeibnizNewton calculus in terms of derivatives, since a Brownian motion path is nowhere di?erentiable. Shipping may be from multiple locations in the US or from the UK, depending on stock availability. N° de réf. du vendeur 9780387287201
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Introduction to Stochastic Integration.
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Berlin ; New York: Springer (Universitext), 2006
ISBN 10 : 0387287205
ISBN 13 : 9780387287201
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Etat : Sehr gut. Formateinband: Broschierte Ausgabe XIII, 278 S. (23,5 cm) 1st Edition; Sehr guter Zustand. Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 600 [Stichwörter: Stochastik, Stochastische Integration, Brownian Motion, Stochastic Integrals for Martingales, The Ito-Formula, Multiple Wiener-Ito Integrals, Stochastic Differential Equations etc.]. N° de réf. du vendeur 62021
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Introduction to Stochastic Integration
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Introduction to Stochastic Integration (Universitext)
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Introduction to Stochastic Integration
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Springer, Humana Nov 2005, 2005
ISBN 10 : 0387287205
ISBN 13 : 9780387287201
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -In the Leibniz-Newton calculus, one learns the di erentiation and integration of deterministic functions. A basic theorem in di erentiation is the chain rule, which gives the derivative of a composite of two di erentiable functions. The chain rule, when written in an inde nite integral form, yields the method of substitution. In advanced calculus, the Riemann-Stieltjes integral is de ned through the same procedure of 'partition-evaluation-summation-limit' as in the Riemann integral. In dealing with random functions such as functions of a Brownian motion, the chain rule for the Leibniz-Newton calculus breaks down. A Brownian motionmovessorapidlyandirregularlythatalmostallofitssamplepathsare nowhere di erentiable. Thus we cannot di erentiate functions of a Brownian motion in the same way as in the Leibniz-Newton calculus. In 1944 Kiyosi It o published the celebrated paper 'Stochastic Integral' in the Proceedings of the Imperial Academy (Tokyo). It was the beginning of the It o calculus, the counterpart of the Leibniz-Newton calculus for random functions. In this six-page paper, It o introduced the stochastic integral and a formula, known since then as It o's formula. The It o formula is the chain rule for the It ocalculus.Butitcannotbe expressed as in the Leibniz-Newton calculus in terms of derivatives, since a Brownian motion path is nowhere di erentiable. The It o formula can be interpreted only in the integral form. Moreover, there is an additional term in the formula, called the It o correction term, resulting from the nonzero quadratic variation of a Brownian motion. 296 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9780387287201
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Introduction to Stochastic Integration
Edité par
Springer-Verlag New York Inc., 2005
ISBN 10 : 0387287205
ISBN 13 : 9780387287201
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