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Synopsis
"A wonderful display of the use of mathematical probability to derive a large set of results from a small set of assumptions. In summary, this is a well-written text that treats the key classical models of finance through an applied probability approach...It should serve as an excellent introduction for anyone studying the mathematics of the classical theory of finance." --SIAM
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- ÉditeurSpringer-Verlag New York Inc.
- Date d'édition2004
- ISBN 10 0387401016
- ISBN 13 9780387401010
- ReliureRelié
- Langueanglais
- Numéro d'édition1
- Nombre de pages550
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance)
Edité par
Springer (edition First Edition), 2004
ISBN 10 : 0387401016
ISBN 13 : 9780387401010
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance)
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Springer, 2010
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance)
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Springer, 2004
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Stochastic Calculus for Financ
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Springer, 2004
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance)
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Springer, 2004
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance) (v. 2)
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Springer, 2008
ISBN 10 : 0387401016
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance)
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Springer, 2004
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Stochastic Calculus Models for Finance II Continuous-Time Models
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Springer New York, 2004
ISBN 10 : 0387401016
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance) (v. 2)
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Springer, 2008
ISBN 10 : 0387401016
ISBN 13 : 9780387401010
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance)
Edité par
Springer December 2010, 2010
ISBN 10 : 0387401016
ISBN 13 : 9780387401010
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