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Synopsis
This text has grown out of a two-semester course sequence in the Carnegie Mellon Master's program in Computational Finance. It contains numerous examples, exercises, and references. It assumes the reader is familiar with differential and integral calculus and basic concepts from calculus-based probability. It does not assume familiarity with measure-theoretic probability, but rather informally develops the necessary tools from this subject within the text.
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À propos de l?auteur
Steven E. Shreve is Co-Founder of the Carnegie Mellon MS Program in Computational Finance and winner of the Carnegie Mellon Doherty Prize for sustained contributions to education.
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models
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Springer, 2004
ISBN 10 : 0387401016
ISBN 13 : 9780387401010
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models
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Springer, 2004
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Stochastic Calculus for Finance II : Continuous-Time Models
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Springer, 2004
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ISBN 13 : 9780387401010
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STOCHASTIC CALCULUS FOR FINANCE II
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Stochastic Calculus for Financ
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Springer, 2004
ISBN 10 : 0387401016
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Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models (Springer Finance)
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Springer, 2004
ISBN 10 : 0387401016
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Stochastic Calculus for Finance II : Continuous-Time Models
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Springer, 2004
ISBN 10 : 0387401016
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Stochastic Calculus for Finance II. Continuous-Time Models
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Stochastic Calculus Models for Finance II : Continuous-Time Models
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Springer New York, 2004
ISBN 10 : 0387401016
ISBN 13 : 9780387401010
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Stochastic Calculus for Finance II
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