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Hidden Markov Models in Finance - Couverture rigide
Livre 81 sur 323: International Series in Operations Research & Management Science
Synopsis
A number of methodologies have been employed to provide decision making solutions globalized markets. Hidden Markov Models in Finance offers the first systematic application of these methods to specialized financial problems: option pricing, credit risk modeling, volatility estimation and more. The book provides tools for sorting through turbulence, volatility, emotion, chaotic events – the random "noise" of financial markets – to analyze core components.
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À propos de la quatrième de couverture
A number of methodologies have been employed to provide decision making solutions to a whole assortment of financial problems in today's globalized markets. Hidden Markov Models in Finance by Mamon and Elliott will be the first systematic application of these methods to some special kinds of financial problems; namely, pricing options and variance swaps, valuation of life insurance policies, interest rate theory, credit risk modeling, risk management, analysis of future demand and inventory level, testing foreign exchange rate hypothesis, and early warning systems for currency crises. This book provides researchers and practitioners with analyses that allow them to sort through the random "noise" of financial markets (i.e., turbulence, volatility, emotion, chaotic events, etc.) and analyze the fundamental components of economic markets. Hence, Hidden Markov Models in Finance provides decision makers with a clear, accurate picture of core financial components by filtering out the random noise in financial markets.
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Hidden Markov Models In Finance
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Hidden Markov Models in Finance
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Springer, 2007
ISBN 10 : 0387710817
ISBN 13 : 9780387710815
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SPRINGER NATURE Apr 2007, 2007
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Buch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -A number of methodologies have been employed to provide decision making solutions globalized markets. Hidden Markov Models in Finance offers the first systematic application of these methods to specialized financial problems: option pricing, credit risk modeling, volatility estimation and more. The book provides tools for sorting through turbulence, volatility, emotion, chaotic events - the random 'noise' of financial markets - to analyze core components. 186 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9780387710815
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Gebunden. Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Robert J. Elliott is a distinguished research professor who has developed the area of Hidden Markov Models and Rogemar Mamon is a young researcher who is focusing his research efforts in this area. Robert Elliott has published exclusively in the area of . N° de réf. du vendeur 458429961
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Buch. Etat : Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - A number of methodologies have been employed to provide decision making solutions to a whole assortment of financial problems in today's globalized markets. Hidden Markov Models in Finance by Mamon and Elliott will be the first systematic application of these methods to some special kinds of financial problems; namely, pricing options and variance swaps, valuation of life insurance policies, interest rate theory, credit risk modeling, risk management, analysis of future demand and inventory level, testing foreign exchange rate hypothesis, and early warning systems for currency crises. This book provides researchers and practitioners with analyses that allow them to sort through the random 'noise' of financial markets (i.e., turbulence, volatility, emotion, chaotic events, etc.) and analyze the fundamental components of economic markets. Hence, Hidden Markov Models in Finance provides decision makers with a clear, accurate picture of core financial components by filtering out the random noise in financial markets. N° de réf. du vendeur 9780387710815
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