Extreme Values, Regular Variation, and Point Processes (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering) - Couverture souple

Resnick, Sidney I.

 
9780387759524: Extreme Values, Regular Variation, and Point Processes (Springer Series in Operations Research and Financial Engineering)
Couverture souple
ISBN 10 : 0387759522 ISBN 13 : 9780387759524
Editeur : Springer, 2007

Synopsis

This book examines the fundamental mathematical and stochastic process techniques needed to study the behavior of extreme values of phenomena based on independent and identically distributed random variables and vectors. It emphasizes the core primacy of three topics necessary for understanding extremes: the analytical theory of regularly varying functions; the probabilistic theory of point processes and random measures; and the link to asymptotic distribution approximations provided by the theory of weak convergence of probability measures in metric spaces.

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Présentation de l'éditeur

This book examines the fundamental mathematical and stochastic process techniques needed to study the behavior of extreme values of phenomena based on independent and identically distributed random variables and vectors. It emphasizes the core primacy of three topics necessary for understanding extremes: the analytical theory of regularly varying functions; the probabilistic theory of point processes and random measures; and the link to asymptotic distribution approximations provided by the theory of weak convergence of probability measures in metric spaces.

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Éditeur
Springer
Date d'édition
2007
Langue
anglais
ISBN 10 
0387759522
ISBN 13 
9780387759524
Reliure
Broché
Numéro d'édition
1
Nombre de pages
336
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
CMN Printpool Inh. Mathis Neumann
https://www.also.com/ec/cms5/en_6000/6000/index.jsp

Friedrich-Karl-Str. 9
Hamburg
Allemagne

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