This book will be useful to economists and analysists in government and financial/commercial companies who routinely monitor the state of the economic cycle, and who produce short-term forecasts. It will also be of interest to academics who do business cycle research, and who need to extract a measure of the cycle from the data.
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Softcover reprint of the original 1st ed. 2001. 16 x 24 cm. VIII, 190 S. VIII, 190 p. 1 illus. in color. Softcover. Versand aus Deutschland / We dispatch from Germany via Air Mail. Einband bestoßen, daher Mängelexemplar gestempelt, sonst sehr guter Zustand. Imperfect copy due to slightly bumped cover, apart from this in very good condition. Stamped. (Lecture Notes in Statistics). Sprache: Englisch. N° de réf. du vendeur 343ZB
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PAPERBACK. Etat : Very Good. 0387951121 Very Good++; Softcover; 2000, Springer-Verlag Publishing; Covers still glossy; Pages bright & unmarked; Tight binding with straight spine; Tan and black covers with title in black lettering; 190 pages; "Measuring Business Cycles in Economic Time Series (Lecture Notes in Statistics)," by Regina Kaiser & Agustin Maravall. N° de réf. du vendeur SKU-E8309308201
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Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book outlines and demonstrates problems with the use of the HP filter, and proposes an alternative strategy for inferring cyclical behavior from a time series featuring seasonal, trend, cyclical and noise components. The main innovation of the alternative strategy involves augmenting the series forecasts and back-casts obtained from an ARIMA model, and then applying the HP filter to the augmented series. Comparisons presented using artificial and actual data demonstrate the superiority of the alternative strategy. 204 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9780387951126
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