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Harvey Forecasting, Structural Time Series ISBN 13 : 9780521405737

Forecasting, Structural Time Series - Couverture souple

 
9780521405737: Forecasting, Structural Time Series

Synopsis

In this book, Andrew Harvey sets out to provide a unified and comprehensive theory of structural time series models. Unlike the traditional ARIMA models, structural time series models consist explicitly of unobserved components, such as trends and seasonals, which have a direct interpretation. As a result the model selection methodology associated with structural models is much closer to econometric methodology. The link with econometrics is made even closer by the natural way in which the models can be extended to include explanatory variables and to cope with multivariate time series. From the technical point of view, state space models and the Kalman filter play a key role in the statistical treatment of structural time series models. The book includes a detailed treatment of the Kalman filter. This technique was originally developed in control engineering, but is becoming increasingly important in fields such as economics and operations research. This book is concerned primarily with modelling economic and social time series, and with addressing the special problems which the treatment of such series poses. The properties of the models and the methodological techniques used to select them are illustrated with various applications. These range from the modellling of trends and cycles in US macroeconomic time series to to an evaluation of the effects of seat belt legislation in the UK.

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Revue de presse

'... if you're looking for a state of the art monograph on applied aspects of state-space representations, and Kalman filtering ... then Harvey's book is required reading.' Econometric Theory

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  • ÉditeurCambridge University Press
  • Date d'édition2008
  • ISBN 10 0521405734
  • ISBN 13 9780521405737
  • ReliureBroché
  • Langueanglais
  • Nombre de pages572
  • Coordonnées du fabricantnon disponible

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9780521321969: Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter

Edition présentée

ISBN 10 :  0521321964 ISBN 13 :  9780521321969
Editeur : Cambridge University Press, 1990
Couverture rigide

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Harvey, Andrew C.
Edité par Cambridge University Press, 1991
ISBN 10 : 0521405734 ISBN 13 : 9780521405737
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Harvey
Edité par Cambridge University Press, 1991
ISBN 10 : 0521405734 ISBN 13 : 9780521405737
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Edité par Cambridge University Press, 1991
ISBN 10 : 0521405734 ISBN 13 : 9780521405737
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Edité par Cambridge University Press, 2001
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A. C. Harvey, Andrew C. Harvey
Edité par Cambridge University Press, 2003
ISBN 10 : 0521405734 ISBN 13 : 9780521405737
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Edité par Cambridge University Press, 1991
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Edité par Cambridge University Press, 1991
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ISBN 10 : 0521405734 ISBN 13 : 9780521405737
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