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Advances in Investment Analysis and Portfolio Management
Edité par
JAI Press, 2001
ISBN 10 : 0762306580
ISBN 13 : 9780762306589
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Advances in Investment Analysis and Portfolio Management
Edité par
Elsevier Science & Technology, JAI Press, 2001
ISBN 10 : 0762306580
ISBN 13 : 9780762306589
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Buch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Evaluating the risk of portfolios with options (E.A. Sheedy, R.G. Trevor). Co-movement patter of daily stock returns: an analysis of dow and January effects (G.Y.N. Tang). Portfolio allocation and the length of the investment horizon (R.D. van Eaton). Markowitz models of portfolio selection: the inverse problem (M.J. Hartley, G.S. Bakshi). The impact of offering size on the initial and aftermark performance of IPSs (K.M. Hogan, G.T. Olson). Portfolio formation methods: linear programming as an alternative to ranking (R.A. Wood et al. ). On risk diversification through expert use (C. Genest, M. Gendron). A note on the length effect of futures hedging (D. Lien, Yiu Kuen Tse). Asymmetric nested GARCH models, trading volume and return volatility - an empirical study on Taiwan Stock Market (Li-ju Tsai, Yin-hua Yeh). Optimal market timing strategies for ARMA (1,1) return processes, (Wei Li, Kin Lam). Pricing interest rate swaps with stochastic volatility (W.T. Lin). Englisch. N° de réf. du vendeur 9780762306589
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Advances in Investment Analysis and Portfolio Management
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Advances in Investment Analysis and Portfolio Management (Volume 7)
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Advances in Investment Analysis and Portfolio Management
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Advances in Investment Analysis and Portfolio Management
Edité par
Elsevier Science and Technology, GB, 2000
ISBN 10 : 0762306580
ISBN 13 : 9780762306589
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Advances in Investment Analysis and Portfolio Management
Edité par
JAI Press, 2001
ISBN 10 : 0762306580
ISBN 13 : 9780762306589
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Advances in Investment Analysis and Portfolio Management: Volume 7
Edité par
Elsevier Science & Technology, 2001
ISBN 10 : 0762306580
ISBN 13 : 9780762306589
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Advances in Investment Analysis and Portfolio Management, Volume 7
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Buch. Etat : Neu. nach der Bestellung gedruckt Neuware - Printed after ordering - Evaluating the risk of portfolios with options (E.A. Sheedy, R.G. Trevor). Co-movement patter of daily stock returns: an analysis of dow and January effects (G.Y.N. Tang). Portfolio allocation and the length of the investment horizon (R.D. van Eaton). Markowitz models of portfolio selection: the inverse problem (M.J. Hartley, G.S. Bakshi). The impact of offering size on the initial and aftermark performance of IPSs (K.M. Hogan, G.T. Olson). Portfolio formation methods: linear programming as an alternative to ranking (R.A. Wood et al. ). On risk diversification through expert use (C. Genest, M. Gendron). A note on the length effect of futures hedging (D. Lien, Yiu Kuen Tse). Asymmetric nested GARCH models, trading volume and return volatility - an empirical study on Taiwan Stock Market (Li-ju Tsai, Yin-hua Yeh). Optimal market timing strategies for ARMA (1,1) return processes, (Wei Li, Kin Lam). Pricing interest rate swaps with stochastic volatility (W.T. Lin). N° de réf. du vendeur 9780762306589
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ADVANCES IN INVESTMENT ANALYSI
Edité par
Elsevier Science, 2000
ISBN 10 : 0762306580
ISBN 13 : 9780762306589
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Vendeur : moluna, Greven, Allemagne
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Gebunden. Etat : New. Evaluating the risk of portfolios with options (E.A. Sheedy, R.G. Trevor). Co-movement patter of daily stock returns: an analysis of dow and January effects (G.Y.N. Tang). Portfolio allocation and the length of the investment horizon (R.D. van Eaton). Marko. N° de réf. du vendeur 594970321
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