9780803949911: Univariate Tests for Time Series Models
Couverture souple
ISBN 10 : 080394991X ISBN 13 : 9780803949911
Editeur : SAGE Publications, Inc, 1994

Synopsis

Taking a sequential approach to time-series model building, this easy-to-use and widely applicable book explores how to test for stationarity, normality, independence, linearity, model order, and properties of the residual process. The authors clearly define each testing procedure and offer examples to illustrate each concept. They also offer sound advice on how to perform the tests using different software packages.

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À propos de l?auteur

Dr. Jeff B. Cromwell is a graduate of West Virginia University with research interests in computational statistics, econometrics and time series analysis.

Michel Terraza is a science Professor of economics at Montpellier I University. He applied this decomposed measure when studying the wages inequalities in the Languedoc-Roussillon region (see the bibliography). He did it in collaboration with Françoise Seyte (Associate Professor) and Stéphane Mussard (Assistant Professor).

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Éditeur
SAGE Publications, Inc
Date d'édition
1994
Langue
anglais
ISBN 10 
080394991X
ISBN 13 
9780803949911
Reliure
Broché
Nombre de pages
104
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
gpsr@libri.de
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