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Handbook of Computational and Numerical Methods in Finance - Couverture souple

 
9780817681814: Handbook of Computational and Numerical Methods in Finance

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Synopsis

1 Skewness and Kurtosis Trades.- 2 Valuation of a Credit Spread Put Option: The Stable Paretian model with Copulas.- 3 GARCH-Type Processes in Modeling Energy Prices.- 4 Malliavin Calculus in Finance.- 5 Bootstrap Unit Root Tests for Heavy-Tailed Time Series.- 6 Optimal Portfolio Selection and Risk Management: A Comparison between the Stable Paretian Approach and the Gaussian One.- 7 Optimal Quantization Methods and Applications to Numerical Problems in Finance.- 8 Numerical Methods for Stable Modeling in Financial Risk Management.- 9 Modern Heuristics for Finance Problems: A Survey of Selected Methods and Applications.- 10 On Relation Betweeen Expected Regret and Conditional Value-at-Risk.- 11 Estimation, Adjustment and Application of Transition Matrices in Credit Risk Models.- 12 Numerical Analysis of Stochastic Differential Systems and its Applications in Finance.- List of Contributors.

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  • ÉditeurBirkhäuser
  • Date d'édition2012
  • ISBN 10 0817681817
  • ISBN 13 9780817681814
  • ReliurePaperback
  • Langueanglais
  • Coordonnées du fabricantnon disponible

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Edition présentée

ISBN 10 :  0817632190 ISBN 13 :  9780817632199
Editeur : Birkhauser Boston Inc, 2004
Couverture rigide