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Financial Markets: Stochastic Analysis and the Pricing of Derivative Securities (184) - Couverture rigide
Synopsis
Financial mathematics is going through a period of intensive development, particularly in the area of stochastic analysis. This timely work presents a comprehensive, self-contained introduction to stochastic financial mathematics. It is based on lectures given at Moscow State University, ""Stochastic Analysis in Finance"", and comprises the basic methods and key results of the theory of derivative securities pricing in discrete financial markets.The following elements: martingales, semimartingales, stochastic exponents, Ito's formula, Girsanov's theorem, and more, are used to characterize notions such as arbitrage and completeness of financial markets, fair price and hedging strategies for options, forward and futures pricing, and utility maximization. Limiting transition from a discrete to continuous model with derivation of the famous Black-Scholes formula is shown. The book contains a wide spectrum of material and can serve as a bridge to continuous models. It is suitable as a text for graduate and advanced graduate students studying economics and/or financial mathematics.
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Financial Markets: Stochastic Analysis and the Pricing of Derivative Securities. Translations of Mathematical Monographs Volume 184.
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American Mathematical Society, 1999
ISBN 10 : 0821810820
ISBN 13 : 9780821810828
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Financial Markets: Stochastic Analysis and the Pricing of Derivative Securities. Translations of Mathematical Monographs, Vol. 184
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American Mathematical Society Verlag;, 1999
ISBN 10 : 0821810820
ISBN 13 : 9780821810828
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Financial Markets: Stochastic Analysis and the Pricing of Derivative Securities: Vol 184
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Amer Mathematical Society, 1999
ISBN 10 : 0821810820
ISBN 13 : 9780821810828
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American Mathematical Society, US, 1999
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ISBN 13 : 9780821810828
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Hardback. Etat : New. Financial mathematics is going through a period of intensive development, particularly in the area of stochastic analysis. This timely work presents a comprehensive, self-contained introduction to stochastic financial mathematics. It is based on lectures given at Moscow State University, ""Stochastic Analysis in Finance"", and comprises the basic methods and key results of the theory of derivative securities pricing in discrete financial markets.The following elements: martingales, semimartingales, stochastic exponents, Ito's formula, Girsanov's theorem, and more, are used to characterize notions such as arbitrage and completeness of financial markets, fair price and hedging strategies for options, forward and futures pricing, and utility maximization. Limiting transition from a discrete to continuous model with derivation of the famous Black-Scholes formula is shown. The book contains a wide spectrum of material and can serve as a bridge to continuous models. It is suitable as a text for graduate and advanced graduate students studying economics and/or financial mathematics. N° de réf. du vendeur LU-9780821810828
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Financial Markets : Stochastic Analysis and the Pricing of Derivative Securities
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American Mathematical Society, 1999
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Etat : New. Financial mathematics is going through a period of intensive development, particularly in the area of stochastic analysis. This work presents a comprehensive, self-contained introduction to stochastic financial mathematics. It comprises the basic methods and key results of the theory of derivative securities pricing in discrete financial markets. Series: Translations of Mathematical Monographs. Num Pages: 133 pages, Illustrations. BIC Classification: KFFM; PBWL. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 267 x 197. Weight in Grams: 510. . 1999. Hardback. . . . . N° de réf. du vendeur V9780821810828
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ISBN 10 : 0821810820
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Etat : New. Financial mathematics is going through a period of intensive development, particularly in the area of stochastic analysis. This work presents a comprehensive, self-contained introduction to stochastic financial mathematics. It comprises the basic methods and key results of the theory of derivative securities pricing in discrete financial markets. Series: Translations of Mathematical Monographs. Num Pages: 133 pages, Illustrations. BIC Classification: KFFM; PBWL. Category: (P) Professional & Vocational; (UP) Postgraduate, Research & Scholarly; (UU) Undergraduate. Dimension: 267 x 197. Weight in Grams: 510. . 1999. Hardback. . . . . Books ship from the US and Ireland. N° de réf. du vendeur V9780821810828
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ISBN 13 : 9780821810828
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ISBN 10 : 0821810820
ISBN 13 : 9780821810828
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Hardback. Etat : New. Financial mathematics is going through a period of intensive development, particularly in the area of stochastic analysis. This timely work presents a comprehensive, self-contained introduction to stochastic financial mathematics. It is based on lectures given at Moscow State University, ""Stochastic Analysis in Finance"", and comprises the basic methods and key results of the theory of derivative securities pricing in discrete financial markets.The following elements: martingales, semimartingales, stochastic exponents, Ito's formula, Girsanov's theorem, and more, are used to characterize notions such as arbitrage and completeness of financial markets, fair price and hedging strategies for options, forward and futures pricing, and utility maximization. Limiting transition from a discrete to continuous model with derivation of the famous Black-Scholes formula is shown. The book contains a wide spectrum of material and can serve as a bridge to continuous models. It is suitable as a text for graduate and advanced graduate students studying economics and/or financial mathematics. N° de réf. du vendeur LU-9780821810828
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