Synopsis
This work focuses on the unobserved components model (UCM) approach rather than general state space modeling. It provides enough theory so that readers understand the underlying mechanisms while keeping the mathematical rigor to a minimum.
Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.
À propos de l?auteur
Matteo M. Pelagatti
Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.
Autres éditions populaires du même titre
Résultats de recherche pour Time Series Modelling with Unobserved Components
Image d'archives
Time Series Modelling With Unobserved Components
Edité par
Routledge, 2021
ISBN 10 : 1032098430
ISBN 13 : 9781032098432
Ancien ou d'occasion
Couverture souple
Vendeur : GreatBookPrices, Columbia, MD, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Etat : As New. Unread book in perfect condition. N° de réf. du vendeur 43011931
Acheter D'occasion
EUR 59,37
Frais de port :
EUR 2,27
Vers Etats-Unis
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Image d'archives
Time Series Modelling with Unobserved Components
Vendeur : Lucky's Textbooks, Dallas, TX, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Etat : New. N° de réf. du vendeur ABLIING23Mar2317530211515
Acheter neuf
EUR 60,99
Frais de port :
EUR 3,43
Vers Etats-Unis
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Image d'archives
Time Series Modelling With Unobserved Components
Vendeur : GreatBookPrices, Columbia, MD, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Etat : New. N° de réf. du vendeur 43011931-n
Acheter neuf
EUR 62,18
Frais de port :
EUR 2,27
Vers Etats-Unis
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Image d'archives
Time Series Modelling with Unobserved Components
Vendeur : California Books, Miami, FL, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Etat : New. N° de réf. du vendeur I-9781032098432
Acheter neuf
EUR 69,09
Frais de port :
Gratuit
Vers Etats-Unis
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Image d'archives
Time Series Modelling with Unobserved Components 1st Edition
Vendeur : Majestic Books, Hounslow, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
Etat : New. N° de réf. du vendeur 379184774
Acheter neuf
EUR 65,02
Frais de port :
EUR 7,44
De Royaume-Uni vers Etats-Unis
Quantité disponible : 3 disponible(s)
Image d'archives
Time Series Modelling with Unobserved Components
impression à la demandeVendeur : PBShop.store US, Wood Dale, IL, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
PAP. Etat : New. New Book. Shipped from UK. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. N° de réf. du vendeur L0-9781032098432
Acheter neuf
EUR 74,49
Frais de port :
Gratuit
Vers Etats-Unis
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Image d'archives
Time Series Modelling with Unobserved Components
impression à la demandeVendeur : PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
PAP. Etat : New. New Book. Delivered from our UK warehouse in 4 to 14 business days. THIS BOOK IS PRINTED ON DEMAND. Established seller since 2000. N° de réf. du vendeur L0-9781032098432
Acheter neuf
EUR 70,79
Frais de port :
EUR 4,76
De Royaume-Uni vers Etats-Unis
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Image d'archives
Time Series Modelling with Unobserved Components 1st Edition
Vendeur : Books Puddle, New York, NY, Etats-Unis
Évaluation du vendeur 4 sur 5 étoiles
Etat : New. N° de réf. du vendeur 26384719193
Acheter neuf
EUR 74,66
Frais de port :
EUR 3,43
Vers Etats-Unis
Quantité disponible : 3 disponible(s)
Image d'archives
Time Series Modelling With Unobserved Components
Edité par
Routledge, 2021
ISBN 10 : 1032098430
ISBN 13 : 9781032098432
Ancien ou d'occasion
Couverture souple
Vendeur : GreatBookPricesUK, Woodford Green, Royaume-Uni
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Etat : As New. Unread book in perfect condition. N° de réf. du vendeur 43011931
Acheter D'occasion
EUR 61,15
Frais de port :
EUR 17,16
De Royaume-Uni vers Etats-Unis
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Image fournie par le vendeur
Time Series Modelling with Unobserved Components
Edité par
Chapman And Hall/CRC Jun 2021, 2021
ISBN 10 : 1032098430
ISBN 13 : 9781032098432
Neuf
Taschenbuch
Vendeur : BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Allemagne
Évaluation du vendeur 5 sur 5 étoiles
Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -Despite the unobserved components model (UCM) having many advantages over more popular forecasting techniques based on regression analysis, exponential smoothing, and ARIMA, the UCM is not well known among practitioners outside the academic community. Time Series Modelling with Unobserved Components rectifies this deficiency by giving a practical overview of the UCM approach, covering some theoretical details, several applications, and the software for implementing UCMs.The book's first part discusses introductory time series and prediction theory. Unlike most other books on time series, this text includes a chapter on prediction at the beginning because the problem of predicting is not limited to the field of time series analysis.The second part introduces the UCM, the state space form, and related algorithms. It also provides practical modeling strategies to build and select the UCM that best fits the needs of time series analysts.The third part presents real-world applications, with a chapter focusing on business cycle analysis and the construction of band-pass filters using UCMs. The book also reviews software packages that offer ready-to-use procedures for UCMs as well as systems popular among statisticians and econometricians that allow general estimation of models in state space form.This book demonstrates the numerous benefits of using UCMs to model time series data. UCMs are simple to specify, their results are easy to visualize and communicate to non-specialists, and their forecasting performance is competitive. Moreover, various types of outliers can easily be identified, missing values are effortlessly managed, and working contemporaneously with time series observed at different frequencies poses no problem. 276 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9781032098432
Acheter neuf
EUR 59,60
Frais de port :
EUR 23
De Allemagne vers Etats-Unis
Quantité disponible : 2 disponible(s)