Malliavin Calculus for Lévy Processes and Infinite-Dimensional Brownian Motion - Couverture rigide

Osswald, Horst

 
9781107016149: Malliavin Calculus for Lévy Processes and Infinite-Dimensional Brownian Motion

Synopsis

After functional, measure and stochastic analysis prerequisites, the author covers chaos decomposition, Skorohod integral processes, Malliavin derivative and Girsanov transformations.

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À propos de l?auteur

Horst Osswald is a Professor of Mathematics at Universität München.

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