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A Practitioner's Guide to Discrete-Time Yield Curve Modelling - Couverture souple

Nyholm, Ken

 
9781108972123: A Practitioner's Guide to Discrete-Time Yield Curve Modelling
Couverture souple
ISBN 10 : 1108972128 ISBN 13 : 9781108972123
Editeur : Cambridge University Press, 2021

Synopsis

This Element is intended for students and practitioners as a gentle and intuitive introduction to the field of discrete-time yield curve modelling. I strive to be as comprehensive as possible, while still adhering to the overall premise of putting a strong focus on practical applications. In addition to a thorough description of the Nelson-Siegel family of model, the Element contains a section on the intuitive relationship between P and Q measures, one on how the structure of a Nelson-Siegel model can be retained in the arbitrage-free framework, and a dedicated section that provides a detailed explanation for the Joslin, Singleton, and Zhu (2011) model.

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  • ÉditeurCambridge University Press
  • Date d'édition2021
  • ISBN 10 1108972128
  • ISBN 13 9781108972123
  • ReliureBroché
  • Langueanglais
  • Nombre de pages152
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