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Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework: Foundations, Evolution and Implementation - Couverture souple

Henrard, M.

 
9781349477036: Interest Rate Modelling in the Multi-Curve Framework: Foundations, Evolution and Implementation
Couverture souple
ISBN 10 : 1349477036 ISBN 13 : 9781349477036
Editeur : Palgrave Macmillan, 2014

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Synopsis

Following the financial crisis dramatic market changes, a new standard in interest rate modelling emerged, called the multi-curve framework. The author provides a detailed analysis of the framework, through its foundations, evolution and implementation. The book also covers recent extensions to collateral and stochastic spreads modelling.

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Éditeur
Palgrave Macmillan
Date d'édition
2014
Langue
anglais
ISBN 10 
1349477036
ISBN 13 
9781349477036
Reliure
Tapa blanda
Nombre de pages
256
Coordonnées du fabricant
non disponible

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