Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2 : Term Structure and Volatility Modelling - Couverture souple

Livre 9 sur 9: Financial Engineering Explained

Kienitz, Jörg; Caspers, Peter

 
9781349675876: Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2 : Term Structure and Volatility Modelling
Couverture souple
ISBN 10 : 1349675873 ISBN 13 : 9781349675876
Editeur : Palgrave MacMillan, 2017

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Synopsis

Chapter1 Goals of this Book and Global Overview.- Chapter2 Vanilla Bonds and Asset Swaps.- Chapter3 Callable (and Puttable) Bonds.- Chapter4 Structured Finance.- Chapter5 More Exotic Features.- Chapter6 Basis Hedging.- Chapter7 Exposures.- Chapter8 The Heston Model.- Chapter9 The SABR Model.- Chapter10 Term Structure Models.- Chapter11 Short Rate Models.- Chapter12 A Gaussian Rates-Credit pricing Framework.- Chapter13 Instantaneous Forward Rate Models.- Chapter14 The Libor Market Model.- Chapter15 Numerical Techniques.-

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Éditeur
Palgrave MacMillan
Date d'édition
2017
Langue
anglais
ISBN 10 
1349675873
ISBN 13 
9781349675876
Reliure
Taschenbuch
Coordonnées du fabricant
non disponible
Personne responsable
Koch-Chemie GmbH
https://www.koch-chemie.com

Einsteinstr. 42
Unna
59423
Allemagne

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