Mathematical finance is one of the most active areas of research, involving researchers from finance, mathematics, and statistics. This book presents an intermediate-level introduction to this important area.
Les informations fournies dans la section « Synopsis » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.
This book presents the mathematics that underpins pricing models for derivative securities in modern financial markets, such as options, futures and swaps. This new edition adds substantial material from current areas of active research, such as coherent risk measures with applications to hedging, the arbitrage interval for incomplete discrete-time markets, and risk and return and sensitivity analysis for the Black-Scholes model.
Les informations fournies dans la section « A propos du livre » peuvent faire référence à une autre édition de ce titre.
Vendeur : Universitätsbuchhandlung Herta Hold GmbH, Berlin, Allemagne
Softcover reprint of hardcover 2nd ed. 2005. 15 x 23 cm. 366 pages. Paperback. Versand aus Deutschland / We dispatch from Germany via Air Mail. Einband bestoßen, daher Mängelexemplar gestempelt, sonst sehr guter Zustand. Imperfect copy due to slightly bumped cover, apart from this in very good condition. Stamped. Sprache: Englisch. N° de réf. du vendeur 6896VB
Quantité disponible : 10 disponible(s)
Vendeur : Brook Bookstore On Demand, Napoli, NA, Italie
Etat : new. Questo è un articolo print on demand. N° de réf. du vendeur A5UCEKNMPC
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Vendeur : GreatBookPrices, Columbia, MD, Etats-Unis
Etat : New. N° de réf. du vendeur 12687919-n
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Vendeur : Ria Christie Collections, Uxbridge, Royaume-Uni
Etat : New. In. N° de réf. du vendeur ria9781441919427_new
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Vendeur : BuchWeltWeit Ludwig Meier e.K., Bergisch Gladbach, Allemagne
Taschenbuch. Etat : Neu. This item is printed on demand - it takes 3-4 days longer - Neuware -This book presents the mathematics that underpins pricing models for derivative securities in modern financial markets, such as options, futures and swaps. This new edition adds substantial material from current areas of active research, such as coherent risk measures with applications to hedging, the arbitrage interval for incomplete discrete-time markets, and risk and return and sensitivity analysis for the Black-Scholes model. 368 pp. Englisch. N° de réf. du vendeur 9781441919427
Quantité disponible : 2 disponible(s)
Vendeur : Chiron Media, Wallingford, Royaume-Uni
PF. Etat : New. N° de réf. du vendeur 6666-IUK-9781441919427
Quantité disponible : 10 disponible(s)
Vendeur : GreatBookPricesUK, Woodford Green, Royaume-Uni
Etat : New. N° de réf. du vendeur 12687919-n
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Vendeur : Books Puddle, New York, NY, Etats-Unis
Etat : New. pp. 368 2nd Edition. N° de réf. du vendeur 263066047
Quantité disponible : 4 disponible(s)
Vendeur : moluna, Greven, Allemagne
Etat : New. Dieser Artikel ist ein Print on Demand Artikel und wird nach Ihrer Bestellung fuer Sie gedruckt. Aimed at those who need to understand the mathematics behind the multitude of current financial instruments used in derivative markets, including risk managers and other practitionersBegins with the mathematics used in discrete-time models, which . N° de réf. du vendeur 4172505
Quantité disponible : Plus de 20 disponibles
Vendeur : Majestic Books, Hounslow, Royaume-Uni
Etat : New. Print on Demand pp. 368 49:B&W 6.14 x 9.21 in or 234 x 156 mm (Royal 8vo) Perfect Bound on White w/Gloss Lam. N° de réf. du vendeur 5863264
Quantité disponible : 4 disponible(s)